 Хеджирование пут спрэда |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 5.7.2015, 14:39
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2015 Пользователь №: 31999  |
Подскажите пожалуйста как лучше захеджировать Медвежий пут спрэд , чтобы зафиксировать максимальную прибыль на момент экспирации?
Конструкция состоит из опционов на индекс РТС, куплен Пут 95000 и продан Пут 90000. Текущая цена БА 89500. |
 |
 
|
|
5.7.2015, 23:51
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(absolut71 @ 5.7.2015, 13:39)  Подскажите пожалуйста как лучше захеджировать Медвежий пут спрэд , чтобы зафиксировать максимальную прибыль на момент экспирации? Конструкция состоит из опционов на индекс РТС, куплен Пут 95000 и продан Пут 90000. Текущая цена БА 89500. уточните - какой срок опционов -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
6.7.2015, 11:55
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2015 Пользователь №: 31999 |
Опционы сентябрь 2015г
|
|
|
|
|
7.7.2015, 13:01
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(absolut71 @ 6.7.2015, 10:55) Опционы сентябрь 2015г max прибыль у Вас будет при рынке ниже 90 000 пунктов, что и наблюдается -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
7.7.2015, 13:03
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 7.7.2015, 12:01) max прибыль у Вас будет при рынке ниже 90 000 пунктов, что и наблюдается но проданному опциону необходимо обесцениться, то есть у вас по портфелю положительная тетта отсюда и все рассуждения -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
7.7.2015, 13:05
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 7.7.2015, 12:03) но проданному опциону необходимо обесцениться, то есть у вас по портфелю положительная тетта отсюда и все рассуждения если хотите просто зафиксировать прибыль , то можно закрыть позицию в плюс по текущим ценам какие у Вас идеи? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
7.7.2015, 14:00
Сообщение
#7
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2015 Пользователь №: 31999 |
Совершенно верно, max прибыль будет при рынке ниже 90 000 пунктов, но на момент экспирации. А на сегодняшний день от max прибыли только половина, поэтому фиксировать прибыль еще рано, хочу сохранить позицию до экспирации. Отсюда вопрос: как лучше захеджировать позицию если цена БА начнет расти?
|
|
|
|
|
7.7.2015, 14:11
Сообщение
#8
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(absolut71 @ 7.7.2015, 13:00) Отсюда вопрос: как лучше захеджировать позицию если цена БА начнет расти? вы хеджируете от чего? от роста БА? тогда купить дельту - то есть купить БА, купить колл, продать пут много вариантов что скажете? 
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
3.3.2016, 21:07
Сообщение
#9
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 4.11.2014 Пользователь №: 29390 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 7.7.2015, 13:11) вы хеджируете от чего? от роста БА? тогда купить дельту - то есть купить БА, купить колл, продать пут много вариантов что скажете? скажу спасибо
|
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2024, 13:43 |