Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Option.ru _ Вопросы эксперту _ Оценка опционов американского типа
Автор: Viktor-Nvrsk 30.7.2016, 14:12
Здравствуйте!
На РТС торгуются опционы американского типа.
Почему их теоретическая цена рассчитывается с помощью формулы Б-Ш для опционов европейского типа?
Никто не знает?
Автор: Бачурин Владимир 30.7.2016, 21:33
Цитата(Viktor-Nvrsk @ 30.7.2016, 13:12) 
Почему их теоретическая цена рассчитывается с помощью формулы Б-Ш для опционов европейского типа?
это достоверная информация?
Автор: Viktor-Nvrsk 30.7.2016, 22:00
http://fs.moex.com/files/4720
Пункт 3 в документе.
Да и в учебниках (Халл, например) формула Б-Ш выводится для опционов европейского типа. Про американский тип просто написано, что они дороже.
Автор: Viktor-Nvrsk 31.7.2016, 8:44
Вот обсуждение на эту тему в комментах смотрите: http://smart-lab.ru/blog/210861.php
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)