 Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов" |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 31.5.2007, 19:14
Сообщение
#41
|
|
 Портфельный менеджер ИФК "Опцион"  Группа: Главные администраторы Сообщений: 43 Регистрация: 29.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 15  |
В разделе "Анализ опционов" появились "Графики волатильности".
Cправочная информация: Волатильность представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько видов волатильности. Основные — это Historical Volatility (историческая волатильность) и Implied Volatility (подразумеваемая или по другому ожидаемая волатильность). Историческая волатильность рассчитывается на основе прошлых данных за определенный период времени. В данном случае историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за определенный период. Ожидаемая волатильность — определяется по ценам опционов, реально торгующихся на рынке исходя из модели Black-Scholes. Сравнение исторической и подразумеваемой волатильностей позволяет судить о завышенной или заниженной стоимости опционов на текущий момент. Ожидаемая волатильность берется по ближайшим трехмесячным ATM-опционам. С уважением, Администрация форума ИФК "Опцион" http://forum.option.ru -------------------- С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион" web:www.option.ru email:Отправить e-mail tel: +7(495) 988 8918 |
 |
 
|
Сообщений в этой теме
Филяев Дмитрий Графики волатильности 31.5.2007, 19:14
Ан Илья Я загрузил Java, но когда открываю График волатиль... 16.2.2010, 11:12
Бачурин Владимир Цитата(Ан Илья @ 16.2.2010, 10:12) Я загр... 16.2.2010, 15:07 drevo00 График HV на сбербанке как то странно рисуется (HV... 17.2.2010, 14:30 Бачурин Владимир Цитата(drevo00 @ 17.2.2010, 13:30) График... 17.2.2010, 15:48 drevo00 Цитата(Бачурин Владимир @ 17.2.2010, 14:4... 17.2.2010, 16:27 Бачурин Владимир Цитата(drevo00 @ 17.2.2010, 15:27) а поче... 17.2.2010, 16:31 zzssg Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как именн... 19.3.2010, 14:17 straddle А где у вас на форумах можно обмениваться торговым... 2.5.2010, 22:08 Бачурин Владимир Цитата(straddle @ 2.5.2010, 22:08) А где ... 4.5.2010, 10:46 YoRiCk Добрый день! Вы не могли бы выслать данные по ... 2.11.2010, 13:06 38and2 Коллеги! С Наступившем Вас! Спасибо за сер... 15.1.2011, 1:59 sirius Цитата(38and2 @ 15.1.2011, 0:59) Коллеги... 19.1.2011, 12:02 ruslanny Добрый день!
Кто то когда либо пользовался ан... 17.8.2012, 17:07 Gar.rust Здравствуйте
Не могли бы вы уточнить, в разделе э... 18.2.2014, 2:46 Бачурин Владимир Цитата(Gar.rust @ 18.2.2014, 2:46) Здравс... 18.2.2014, 13:47 charjy Здравствуйте!
Поясните пожалуйста что означают... 14.3.2016, 12:03 Бачурин Владимир Цитата(charjy @ 14.3.2016, 11:03) Здравст... 14.3.2016, 22:43 cm_s Как Вы считаете HV для фьючерсов RI?
Делаете склей... 31.8.2015, 9:42  |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 8:42 |