Анализ позиций по опционам Опции

[Гость_Гость_Александр_*_*]

Доброе время суток!
Не могли бы Вы объяснить, как рассчитывается IV в Экспорте данных. Берется IV только ближайшего страйка или усредняется по нескольким..Что делается если ближайшие страйки не торгуются? На какой момент берутся цены этих опционов - закрытие, последняя сделка, какое-то среднее значение.
Эту IV Вы сами считаете или берете ту, которую считает биржа?
Заранее спасибо!

[Корнилов Иван]

Здравствуйте!

IV биржи, берется закрытие.

[Гость_Гость_Александр_*_*]

Здравствуйте!

IV биржи, берется закрытие.

Иван, спасибо Вам за ответ, но, к сожалению, Вы не до конца ответили на мой вопрос..
Как выбирается страйк, IV которого берется.. Вы ориентируетесь на ближайший страйк по цене фьючерса или акций?
Иван, а есть ли какая-то возможность достать исторические данные по улыбке волатильности (по любым эмитентам) на нашем или на западных рынках?
Заранее спасибо!

[Гость_prol_*]

Здраствуйте, при построении графиков далеких страйков не видно текущей цены, уменьшить тоже не получается.
Для примера GZ30000L8 шкала цены начинается с 250 руб. при текущей 215 руб.
Не могли бы Вы поправить эту ситуацию.
С Уважением.

[Merlin]

ау...опционщики,. вылезайте из forts

[gramp]

каким образом в анализе портфеля отразить продажу опциона?

[Бачурин Владимир]

каким образом в анализе портфеля отразить продажу опциона?

Добрый день
для этого поставить в графе "кол-во" "-1" (минус один) , то есть отрицательное число
проданные опционы идут со знаком минус

[gramp]

Добрый день
для этого поставить в графе "кол-во" "-1" (минус один) , то есть отрицательное число
проданные опционы идут со знаком минус

благодарю

[alex)]

приветик.

пользуюсь сервисом http://www.option.ru/analysis/option#position

возник след вопросы:

а.) почему если на данный момент времени суммарная дельта портфеля = -0.21, то график дельты имеет следующий вид?
это вообще дельта чего?

б.) "на момент экспирации" - подразумевается дельта позиции на момент экспирации?


заранее спасибо )

Прикрепленные файлы

 1.jpg ( 47,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 2.jpg ( 36,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30

 

[Бачурин Владимир]

приветик.

пользуюсь сервисом http://www.option.ru/analysis/option#position

возник след вопросы:

а.) почему если на данный момент времени суммарная дельта портфеля = -0.21, то график дельты имеет следующий вид?
это вообще дельта чего?

б.) "на момент экспирации" - подразумевается дельта позиции на момент экспирации?


заранее спасибо )

а) посмотрите сейчас, всё должно верно отображаться.

б) да

[GSV]

Иван, спасибо Вам за ответ, но, к сожалению, Вы не до конца ответили на мой вопрос..
Как выбирается страйк, IV которого берется.. Вы ориентируетесь на ближайший страйк по цене фьючерса или акций?
Иван, а есть ли какая-то возможность достать исторические данные по улыбке волатильности (по любым эмитентам) на нашем или на западных рынках?
Заранее спасибо!

Вот нашел такой же вопрос который интересует и меня,только вот жаль полного ответа так и не последовало .Задал вопрос в соседней ветке.

[Бачурин Владимир]

Вот нашел такой же вопрос который интересует и меня,только вот жаль полного ответа так и не последовало .Задал вопрос в соседней ветке.

по цене фьючерса конечно же

[kit]

Подскажите, пожалуйста, со вчерашнего вечера не работает поле расчета ГО. Это только на моем компе, или глюк самого сайта?????

Сорри, уже все заработало....

[Бачурин Владимир]

Подскажите, пожалуйста, со вчерашнего вечера не работает поле расчета ГО. Это только на моем компе, или глюк самого сайта?????

Сорри, уже все заработало....

всё работает уже, ага

[mixail]

Здравствуйте. Хотел бы получить консультацию, если это возможно. К примеру сконструировал стратегию: купил колл(20000)за 843, продал колл(18000)за 760, продал пут(20000)за 1100, купил пут(18000)за 565, на графике вырисовывается прямая с убытком 1548.
1)Означает ли это , что при любой цене БА убыток стабилен -1548 на момент экспирации.
2)Если исполню купленные опционы до срока их действия, соответственно закрою позиции по проданным опционам я так же получу убыток -1548. Спасибо.

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте. Хотел бы получить консультацию, если это возможно. К примеру сконструировал стратегию: купил колл(20000)за 843, продал колл(18000)за 760, продал пут(20000)за 1100, купил пут(18000)за 565, на графике вырисовывается прямая с убытком 1548.
1)Означает ли это , что при любой цене БА убыток стабилен -1548 на момент экспирации.
2)Если исполню купленные опционы до срока их действия, соответственно закрою позиции по проданным опционам я так же получу убыток -1548. Спасибо.

1) да. это потому, что плохие цены создание позиции. Например, купили 20000 колл дороже, чем продали 18000 колл.
2) смотря как удачно (по каким ценам) закроете проданные опционы.

[drevo00]

Здравствуйте, хотел бы попросить добавить в сервисе "анализ опционов" помимо "Поз. откр. по" позиция открыта по волатильности ..., было бы оень удобно т.к. сейчас приходится запоминать по какой волатильности совершал сделку.

[Smixail]

Доброго времени суток. Пришлось перерегистрироваться, забыл пароль. Часто пользуюсь вашим сервисом, опционный калькулятор, составил стратегию: купил кол на евро-доллар страйк 1,28 по 0,03 1000 контрактов , покупка пут по 0,02 1000контрактов страйк 1,28 цена фьючерса 1,28 ; купил кол на фьюч лукойла по 125 страйк 18000, купил пут по 100 страйк15000, цена БА 16546, в опционном калькуляторе рисуется график прибылей убытков в виде восходящей прямой с не вероятной доходностью на момент исполнения это так и будет или я, что то путаю. Проконсультируйте пожалуйста. Спасибо.

[Бачурин Владимир]

Доброго времени суток. Пришлось перерегистрироваться, забыл пароль. Часто пользуюсь вашим сервисом, опционный калькулятор, составил стратегию: купил кол на евро-доллар страйк 1,28 по 0,03 1000 контрактов , покупка пут по 0,02 1000контрактов страйк 1,28 цена фьючерса 1,28 ; купил кол на фьюч лукойла по 125 страйк 18000, купил пут по 100 страйк15000, цена БА 16546, в опционном калькуляторе рисуется график прибылей убытков в виде восходящей прямой с не вероятной доходностью на момент исполнения это так и будет или я, что то путаю. Проконсультируйте пожалуйста. Спасибо.

вообще получается стрэддл в случае валюты и стрэнгл в случае Лукойла

т.е. вид графиков несколько другой будет
может цены перепутали или масштаб рисунка?

[antonbell]

Добрый день!
Очень нравится Ваш сервис по анализу опционов. Но недавно почему то пропал мой сохраненный портфель. имя такое же antonbell
можете вернуть)? Спасибо.