экспирация синтетики Опции

[ferfx]

Подскажите пожалуйста .Имею проданный колл опцион со страйком 16750 и купленные фьючи по 16500.количество контрактов одинаково(опцион=фьюч). как будет вести себя позиция на экспирации? получу проданные фьючи по 16750 и они автоматом закроются по текущей цене(17500)?поз по сберу.Итог:по фьючу 17500-16500=1000п. по опциону (16750+премия)-17500?

[Бачурин Владимир]

Подскажите пожалуйста .Имею проданный колл опцион со страйком 16750 и купленные фьючи по 16500.количество контрактов одинаково(опцион=фьюч). как будет вести себя позиция на экспирации? получу проданные фьючи по 16750 и они автоматом закроются по текущей цене(17500)?поз по сберу.Итог:по фьючу 17500-16500=1000п. по опциону (16750+премия)-17500?

завтра в вечерний клиринг исполнятся автоматом проданные коллы. То есть вы получите шорт во фьючерсе по цене страйк.
Если у вас сейчас в портфеле ест такой же лонг во фьючах, то да - они схлопнутся

чтобы посчитать весь фин рез, ясно дело нужно знать по какой цене вы коллы продавали

[ferfx]

завтра в вечерний клиринг исполнятся автоматом проданные коллы. То есть вы получите шорт во фьючерсе по цене страйк.
Если у вас сейчас в портфеле ест такой же лонг во фьючах, то да - они схлопнутся

чтобы посчитать весь фин рез, ясно дело нужно знать по какой цене вы коллы продавали

схлопнутся относительно текущих цен фьюча?или ценой покупки фьюча и ценой страйка( в данном примере 16500(покупка фьюча) и 16750(поставочная ценна фьюча))

[Бачурин Владимир]

схлопнутся относительно текущих цен фьюча?или ценой покупки фьюча и ценой страйка( в данном примере 16500(покупка фьюча) и 16750(поставочная ценна фьюча))

текущие цены фьючерса тут не при чем - они же могут поменяться
в момент экспирации вы на своем счету увидите следующие две сделки
1) продажа фьюча по 16 750
2) покупка колла по 0

эти две сделки пойдут в придачу к текущему фьючу . По текущему фьючу вы получите обычную вариационку



так яснее?

[Sasha]

Здравствуйте, Владимир. Вопрос по синтетике на RI. Есть проданный колл 120 000, купленный пут 120 000, с экспирацией 19.01.2017, куплен так же фьючерс с экспирацией 19.03.2017, цена фьючерса на данный момент 112 500. Во время экспирации 19.01., что произойдет с опционами и фьючерсом?

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте, Владимир. Вопрос по синтетике на RI. Есть проданный колл 120 000, купленный пут 120 000, с экспирацией 19.01.2017, куплен так же фьючерс с экспирацией 19.03.2017, цена фьючерса на данный момент 112 500. Во время экспирации 19.01., что произойдет с опционами и фьючерсом?

если рынок закроется на 19.01. ниже 120 000, то пут будет в деньгах и вы его захотите исполнить. То есть продадите пут за 0 и продадите мартовский фьюч за 120 000. Колл сгорит (будет продан тоже за 0). Поэтому в целом по портфелю позиций не будет - фьюч схлопнется.
если рынок закроется выше 120 000. то пут сгорит, но вам исполнят колл. Получится поза во фьюче = -1 и +1 то что у вас уже имеется. В сумме будет тоже =0