 Покупка волатильности |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 9.12.2015, 12:21
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 34631  |
Здравствуйте. Имеет ли смысл купить волатильность (покупка январских путов и колов на фРТС) перед решением о проц. ставке США? Или это событие уже заложено в цене опционной премии?
|
 |
 
|
|
9.12.2015, 20:45
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Petr3460 @ 9.12.2015, 11:21)  Здравствуйте. Имеет ли смысл купить волатильность (покупка январских путов и колов на фРТС) перед решением о проц. ставке США? Или это событие уже заложено в цене опционной премии? какая сейчас вол-ть на АТМ опционах на РТС в январе, феврале и марте? давайте с этого начнем анализ -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
10.12.2015, 17:21
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 34631 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 9.12.2015, 19:45) какая сейчас вол-ть на АТМ опционах на РТС в январе, феврале и марте? давайте с этого начнем анализ В январских - 34, фев - 41, мар - 37. Но я не совсем понимаю, о чем это говорит. Я рассуждаю так: если событие не заложено в цене, то это или халява или в по теор. цене просто никто не будет продавать в этот момент. В опционах я новичок, хотелось бы понять, в каких случаях вообще покупают волатильность) |
|
|
|
|
10.12.2015, 18:26
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Petr3460 @ 10.12.2015, 16:21) В январских - 34, фев - 41, мар - 37. Но я не совсем понимаю, о чем это говорит. Я рассуждаю так: если событие не заложено в цене, то это или халява или в по теор. цене просто никто не будет продавать в этот момент. В опционах я новичок, хотелось бы понять, в каких случаях вообще покупают волатильность) сначала нужно понять - как вы будете торговать волатильностью. с рехеджированием или пассивно держа до экспрации? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
31.12.2015, 9:38
Сообщение
#5
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 25.10.2015 Пользователь №: 33954 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 10.12.2015, 20:26) сначала нужно понять - как вы будете торговать волатильностью. с рехеджированием или пассивно держа до экспрации? Владимир,подскажите, если рехеджировать по дельте,какие опционы посоветуете для этого выбрать на ММВБ? И второй вопрос.Когда закрывать позиции? Точнее в какой момент? За какое время до экспирации? |
|
|
|
|
3.1.2016, 20:39
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(alexmet @ 31.12.2015, 8:38) Владимир,подскажите, если рехеджировать по дельте,какие опционы посоветуете для этого выбрать на ММВБ? да все те же самые - на индекс РТС, доллар-рубль -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
3.1.2016, 20:41
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(alexmet @ 31.12.2015, 8:38) И второй вопрос.Когда закрывать позиции? Точнее в какой момент? За какое время до экспирации? очень обширный вопрос. так просто не ответишь. зависит от того купили ли вы вол-ть или продали а вообще лучше перекладываться в новую серию за 3 недели до экспирации -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
13.1.2016, 17:15
Сообщение
#8
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.3.2015 Пользователь №: 31172 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 3.1.2016, 19:41) очень обширный вопрос. так просто не ответишь. зависит от того купили ли вы вол-ть или продали а вообще лучше перекладываться в новую серию за 3 недели до экспирации Добрый день, Владимир! А почему за 3 недели, с чем связано? |
|
|
|
|
13.1.2016, 17:16
Сообщение
#9
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.3.2015 Пользователь №: 31172 |
Цитата(Ohotnik @ 13.1.2016, 16:15) Добрый день, Владимир! А почему за 3 недели, с чем связано? Т.е. сейчас с январского на февральский, не мартовский!? |
|
|
|
|
13.1.2016, 22:31
Сообщение
#10
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Ohotnik @ 13.1.2016, 16:15) Добрый день, Владимир! А почему за 3 недели, с чем связано? за 3 недели начинается усиленный временной распад АТМ опционов -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2024, 14:13 |