Хеджирование валютных фьючерсов ФОРТС |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Хеджирование валютных фьючерсов ФОРТС |
23.7.2016, 17:57
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 32056 |
Добрый день!
Возник вопрос - необходимо захеджировать позицию по ED (евро-доллар, ФОРТС), желательно недорогими OTM. На практике возикает проблема - более-менее ликвидны только опционы на RI и SI. Возможно ли хеджирование ED с помощью данных инструментов? Либо есть другие варианты без использования опционов? Спасибо! |
|
|
25.7.2016, 22:44
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Добрый день! Возник вопрос - необходимо захеджировать позицию по ED (евро-доллар, ФОРТС), желательно недорогими OTM. На практике возикает проблема - более-менее ликвидны только опционы на RI и SI. Возможно ли хеджирование ED с помощью данных инструментов? Либо есть другие варианты без использования опционов? Спасибо! вроде курс евро не зависит от курса доллара к рублю поэтому данную позу необходимо хеджировать чем-то, что содержит евро в хоть каком-то виде вообще есть и такой рецепт - эмуляция опциона с помощью базового актива (фьючерса на ED). На сайте есть моя статья - почитайте -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
26.7.2016, 1:26
Сообщение
#3
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 32056 |
Большое спасибо!
Я полагал, что если найти какую-либо корреляцию между активами, возможно подобрать в определенной пропорции ликвидные опционы для хеджа (видел пример расчета количества опционов RI для хеджирования SBER). Наверное, данная комбинация не является хеджем в принципе? Спасибо! |
|
|
26.7.2016, 20:28
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Большое спасибо! Я полагал, что если найти какую-либо корреляцию между активами, возможно подобрать в определенной пропорции ликвидные опционы для хеджа (видел пример расчета количества опционов RI для хеджирования SBER). Наверное, данная комбинация не является хеджем в принципе? Спасибо! безусловно, данную задачу можно решать через корреляции но нелегко найти такие активы и важно помнить о том, что в кризис корреляции становятся = 1 - то есть все падает одновременно=((( -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 15:43 |