Хеджирование Веги при покупке стрэддла. |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Хеджирование Веги при покупке стрэддла. |
21.1.2015, 15:10
Сообщение
#1
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.1.2015 Пользователь №: 30955 |
Всем Доброго времени суток,
Решил создать новую тему, чтобы не мешать в кучу Америку и наш рынок. Предмет обсуждения: http://www.option.ru/analysis/option?shpor...00d785#position Изначально ставил задачу занейтралить вегу у купленного стрэддла, тк при нынешнем уровне волатильности покупать, на мой взгляд, крайне неправильно, а продажей волатильности заниматься не хочу из-за высоких рисков. Всю конструкцию буду закрывать до 9 февраля, то есть никакой голой продажи волатильности в мартовских опционах не останется. Вопросы: 1. Выполнил ли я задачу? 2. Я заметил, что в-среднем более дальние по времени опционы отстают от текущих по волатильности на 10-20%, имеется ввиду, что реагируют более вяло. Правильно ли я заметил или тенденции никакой нет и корреляции тоже? Если правильно, есть ли смысл заложить дополнительные опционы под этот "люфт"? 3. Насколько важно для данной конструкции в-целом управление? Нужно ли будет заниматься вега-хеджированием? Насколько здесь подойдет вариант временных интервалов, скажем, ежедневно проверяю вегу и тупо докупаю-продаю коллы. Заранее спасибо! |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:44 |