Выбор страйков для формирования колл спреда, и соотношение риск-прибыль |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор страйков для формирования колл спреда, и соотношение риск-прибыль |
31.10.2016, 20:34
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.10.2016 Пользователь №: 36407 |
Спасибо за полезный форум.
Хочу поднять тему, очень важную, по крайней мере для меня, т. к. самостоятельно не получается разобраться, я не понимаю чего-то важного. Буду писать вопрос отталкиваясь от стратегии БЫЧИЙ КОЛЛ СПРЕД на опционах на fRTS и Si на ММВБ Вопросы: 1) Какой страйк выбрать для покупки колла относительно цены БА 2а) Какой страйк выбрать для продажи колла относительно цены БА 2б) Какой вообще лучше спред между купленным и проданным коллами. 3) И покритикуйте плз такой пример: Сейчас 31.10 фьючерс Si-12.16 64000 пп. Я ожидаю 66000 пп. к 17.11 Мне кажется, что оптимально: - лонг Колл 65500 - шорт Колл 66000 Почему: - будет прибыль даже если цена БА не дойдёт до 66000 - в этой точке Гамма начало хорошо расти - цена позиции 90 пп. при максимальной прибыль 410 пп., соотношение риск/прибыль примерно = 1/5 можно ли сбалансировать позу ещё лучше? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 17:58 |