Автохеджирующий опционный робот,работающий по уточненной формуле Блека-Шоулза. |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автохеджирующий опционный робот,работающий по уточненной формуле Блека-Шоулза. |
21.4.2011, 18:43
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.11.2010 Пользователь №: 1141 |
Добрый день!
Предлагаю Вашему вниманию программу, облегчающую торговлю волатильностью с использованием опционов на фьючерс на индекс РТС. Программа написана "под" торговую систему QUIK. Основными функциями программы являются: - Автоматическое создание дельта-нейтральной позиции. На Ваши опционные сделки программа будет моментально реагировать покупкой/продажей нужного для хеджирования количества фьючерсов. Автоматическое хеджирование (поддержание дельта-нейтральности Вашей позиции). - Автоматический учет Вашей позиции. Расчет on-line основных греков и изменения портфеля. Программа работает не по классической модели Блека-Шоулза, а предполагает полный сдвиг профиля волатильности при изменении цены базового актива. Соответственно получаем существенно более точные оценки "дельты", "гаммы" и коэффициентов хеджирования. - Построение своего профиля волатильностей. Программа оценивает "стаканы" и находит те волатильности, по которым сейчас торгуются опционы. Зачастую этот профиль отличается от профиля волатильностей РТС. Существует возможность торговли по этому уточненному профилю. - Построение графиков прибыли/убытка Вашей текущей позиции и основных греков. Снова обратим внимание, что при построении графиков учитывается зависимость профиля волатильности от цены базового актива, в отличии от большинства программ, строящих графики в предположении, что профиль волатильности не смещается при изменении цены базового актива. - Построение текущего профиля волатильности РТС и "Своего" профиля. По всем вопросам обращайтесь на [email protected] С уважением, Юрий. P.S: Также пишу любые МТС "под" ТС QUIK. С предложениями обращаться на [email protected] |
|
|
28.2.2017, 14:33
Сообщение
#2
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.11.2016 Пользователь №: 36795 |
Юрий а как вас нынче найти ?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2024, 21:54 |