нужна статья где лучше всего разжевана формула вычисления...требуется сделать ее либо в квипле либо в в экселе
Методика расчета - большой секрет, так что статей на эту тему нет, можно лишь очень приблизительно это сделать.
futures call = e(-rT)*(F*N(d1)-K*N(d2))
futures put = e(-rT)*(K*N(-d2)-F*N(-d1))
gde:
K - strajk
F - cena na futrures
r - bezriskovaya stavka dohodnosti
d1 = [In(s2/x)+∂²*T]/[∂*√T]
d2 = d1-∂*√T
ewe voprosi est ?
Формула Б-Ш сделана для европейских опционов, у нас толко американские...как она вообще может работать применительно к нашему рынку?
На самом деле известная всем формула Блэка-Шоулза, не единственный метод расчёта, можно это сделать с помощью метода Монте-Карло и думаю это более точный подход.
Всем успехов.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)