Дельта-хеджирование, Дельта-хеджирование |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дельта-хеджирование, Дельта-хеджирование |
4.11.2016, 18:10
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.10.2015 Пользователь №: 33597 |
Я продал CALL 97500 опцион, если рынок пойдет вверх что мне делать? Есть какое то Дельта-хеджирование, но нигде не написано, что делать, кратким языком.
Есть еще "Перенос позиции" такой термин. |
|
|
4.11.2016, 19:02
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Я продал CALL 97500 опцион, если рынок пойдет вверх что мне делать? Есть какое то Дельта-хеджирование, но нигде не написано, что делать, кратким языком. Есть еще "Перенос позиции" такой термин. добрый вечер спасибо за вопросы мои варианты 1) можете зафиксировать убыток и выйти из позиции - это кстати нисколько не стыдно (ибо есть такой важнейший прием трейдера как stop loss) 2) купить фьючерс - это и есть дельта-хеджирование 3) купить другой опцион колл- например со страйком 95 000 или 100 000 (это тоже дельта-хеджирование простым языком) 4) продать пут опцион - например со страйками 95 000, 97 500 или 100 000 (это тоже дельта-хеджирование) 5) те же вариации но с опционами-фьючерсами другой календарной серии вариантов много перенос позиции - имеется ввиду наверное роллирование убыточной позиции. Тут можно откупить данный колл 97 500 и продать два колла страйка 100 000. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
4.11.2016, 19:09
Сообщение
#3
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.10.2015 Пользователь №: 33597 |
А что будет лучше?
Цитата перенос позиции - имеется ввиду наверное роллирование убыточной позиции. Тут можно откупить данный колл 97 500 и продать два колла страйка 100 000. или это Цитата 2) купить фьючерс - это и есть дельта-хеджирование
3) купить другой опцион колл- например со страйком 95 000 или 100 000 (это тоже дельта-хеджирование простым языком) 4) продать пут опцион - например со страйками 95 000, 97 500 или 100 000 (это тоже дельта-хеджирование) |
|
|
4.11.2016, 20:07
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
А что будет лучше? или это для роллирования необходим запас по ГО а "лучше" что значит - меньший риск или большая доходность? лучше всех будет ничего не делать и при этом чтобы рынок на момент экспы был ниже 97 500 =))) так как любой хедж денег стоит -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2024, 10:31 |