Версия для печати темы
Option.ru _ Вопросы эксперту _ Покупка волатильности
Автор: Petr3460 9.12.2015, 12:21
Здравствуйте. Имеет ли смысл купить волатильность (покупка январских путов и колов на фРТС) перед решением о проц. ставке США? Или это событие уже заложено в цене опционной премии?
Автор: Бачурин Владимир 9.12.2015, 20:45
Цитата(Petr3460 @ 9.12.2015, 11:21)
Здравствуйте. Имеет ли смысл купить волатильность (покупка январских путов и колов на фРТС) перед решением о проц. ставке США? Или это событие уже заложено в цене опционной премии?
какая сейчас вол-ть на АТМ опционах на РТС в январе, феврале и марте?
давайте с этого начнем анализ
Автор: Petr3460 10.12.2015, 17:21
Цитата(Бачурин Владимир @ 9.12.2015, 19:45)
какая сейчас вол-ть на АТМ опционах на РТС в январе, феврале и марте?
давайте с этого начнем анализ
В январских - 34, фев - 41, мар - 37. Но я не совсем понимаю, о чем это говорит. Я рассуждаю так: если событие не заложено в цене, то это или халява или в по теор. цене просто никто не будет продавать в этот момент. В опционах я новичок, хотелось бы понять, в каких случаях вообще покупают волатильность)
Автор: Бачурин Владимир 10.12.2015, 18:26
Цитата(Petr3460 @ 10.12.2015, 16:21)
В январских - 34, фев - 41, мар - 37. Но я не совсем понимаю, о чем это говорит. Я рассуждаю так: если событие не заложено в цене, то это или халява или в по теор. цене просто никто не будет продавать в этот момент. В опционах я новичок, хотелось бы понять, в каких случаях вообще покупают волатильность)
сначала нужно понять - как вы будете торговать волатильностью.
с рехеджированием или пассивно держа до экспрации?
Автор: alexmet 31.12.2015, 9:38
Цитата(Бачурин Владимир @ 10.12.2015, 20:26)
сначала нужно понять - как вы будете торговать волатильностью.
с рехеджированием или пассивно держа до экспрации?
Владимир,подскажите, если рехеджировать по дельте,какие опционы посоветуете для этого выбрать на ММВБ? И второй вопрос.Когда закрывать позиции? Точнее в какой момент? За какое время до экспирации?
Автор: Бачурин Владимир 3.1.2016, 20:39
Цитата(alexmet @ 31.12.2015, 8:38)
Владимир,подскажите, если рехеджировать по дельте,какие опционы посоветуете для этого выбрать на ММВБ?
да все те же самые - на индекс РТС, доллар-рубль
Автор: Бачурин Владимир 3.1.2016, 20:41
Цитата(alexmet @ 31.12.2015, 8:38)
И второй вопрос.Когда закрывать позиции? Точнее в какой момент? За какое время до экспирации?
очень обширный вопрос. так просто не ответишь. зависит от того купили ли вы вол-ть или продали
а вообще лучше перекладываться в новую серию за 3 недели до экспирации
Автор: Ohotnik 13.1.2016, 17:15
Цитата(Бачурин Владимир @ 3.1.2016, 19:41)
очень обширный вопрос. так просто не ответишь. зависит от того купили ли вы вол-ть или продали
а вообще лучше перекладываться в новую серию за 3 недели до экспирации
Добрый день, Владимир! А почему за 3 недели, с чем связано?
Автор: Ohotnik 13.1.2016, 17:16
Цитата(Ohotnik @ 13.1.2016, 16:15)
Добрый день, Владимир! А почему за 3 недели, с чем связано?
Т.е. сейчас с январского на февральский, не мартовский!?
Автор: Бачурин Владимир 13.1.2016, 22:31
Цитата(Ohotnik @ 13.1.2016, 16:15)
Добрый день, Владимир! А почему за 3 недели, с чем связано?
за 3 недели начинается усиленный временной распад АТМ опционов
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)