Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Option.ru _ Вопросы эксперту _ Покупка волатильности

Автор: Petr3460 9.12.2015, 12:21

Здравствуйте. Имеет ли смысл купить волатильность (покупка январских путов и колов на фРТС) перед решением о проц. ставке США? Или это событие уже заложено в цене опционной премии?

Автор: Бачурин Владимир 9.12.2015, 20:45

Цитата(Petr3460 @ 9.12.2015, 11:21) *
Здравствуйте. Имеет ли смысл купить волатильность (покупка январских путов и колов на фРТС) перед решением о проц. ставке США? Или это событие уже заложено в цене опционной премии?

какая сейчас вол-ть на АТМ опционах на РТС в январе, феврале и марте?
давайте с этого начнем анализ

Автор: Petr3460 10.12.2015, 17:21

Цитата(Бачурин Владимир @ 9.12.2015, 19:45) *
какая сейчас вол-ть на АТМ опционах на РТС в январе, феврале и марте?
давайте с этого начнем анализ

В январских - 34, фев - 41, мар - 37. Но я не совсем понимаю, о чем это говорит. Я рассуждаю так: если событие не заложено в цене, то это или халява или в по теор. цене просто никто не будет продавать в этот момент. В опционах я новичок, хотелось бы понять, в каких случаях вообще покупают волатильность)

Автор: Бачурин Владимир 10.12.2015, 18:26

Цитата(Petr3460 @ 10.12.2015, 16:21) *
В январских - 34, фев - 41, мар - 37. Но я не совсем понимаю, о чем это говорит. Я рассуждаю так: если событие не заложено в цене, то это или халява или в по теор. цене просто никто не будет продавать в этот момент. В опционах я новичок, хотелось бы понять, в каких случаях вообще покупают волатильность)

сначала нужно понять - как вы будете торговать волатильностью.
с рехеджированием или пассивно держа до экспрации?

Автор: alexmet 31.12.2015, 9:38

Цитата(Бачурин Владимир @ 10.12.2015, 20:26) *
сначала нужно понять - как вы будете торговать волатильностью.
с рехеджированием или пассивно держа до экспрации?

Владимир,подскажите, если рехеджировать по дельте,какие опционы посоветуете для этого выбрать на ММВБ? И второй вопрос.Когда закрывать позиции? Точнее в какой момент? За какое время до экспирации?

Автор: Бачурин Владимир 3.1.2016, 20:39

Цитата(alexmet @ 31.12.2015, 8:38) *
Владимир,подскажите, если рехеджировать по дельте,какие опционы посоветуете для этого выбрать на ММВБ?


да все те же самые - на индекс РТС, доллар-рубль

Автор: Бачурин Владимир 3.1.2016, 20:41

Цитата(alexmet @ 31.12.2015, 8:38) *
И второй вопрос.Когда закрывать позиции? Точнее в какой момент? За какое время до экспирации?


очень обширный вопрос. так просто не ответишь. зависит от того купили ли вы вол-ть или продали
а вообще лучше перекладываться в новую серию за 3 недели до экспирации

Автор: Ohotnik 13.1.2016, 17:15

Цитата(Бачурин Владимир @ 3.1.2016, 19:41) *
очень обширный вопрос. так просто не ответишь. зависит от того купили ли вы вол-ть или продали
а вообще лучше перекладываться в новую серию за 3 недели до экспирации

Добрый день, Владимир! А почему за 3 недели, с чем связано?

Автор: Ohotnik 13.1.2016, 17:16

Цитата(Ohotnik @ 13.1.2016, 16:15) *
Добрый день, Владимир! А почему за 3 недели, с чем связано?

Т.е. сейчас с январского на февральский, не мартовский!?

Автор: Бачурин Владимир 13.1.2016, 22:31

Цитата(Ohotnik @ 13.1.2016, 16:15) *
Добрый день, Владимир! А почему за 3 недели, с чем связано?

за 3 недели начинается усиленный временной распад АТМ опционов

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)