![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Портфельный менеджер ИФК "Опцион" ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 43 Регистрация: 29.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 15 ![]() |
В разделе "Анализ опционов" появились "Графики волатильности".
Cправочная информация: Волатильность представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько видов волатильности. Основные — это Historical Volatility (историческая волатильность) и Implied Volatility (подразумеваемая или по другому ожидаемая волатильность). Историческая волатильность рассчитывается на основе прошлых данных за определенный период времени. В данном случае историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за определенный период. Ожидаемая волатильность — определяется по ценам опционов, реально торгующихся на рынке исходя из модели Black-Scholes. Сравнение исторической и подразумеваемой волатильностей позволяет судить о завышенной или заниженной стоимости опционов на текущий момент. Ожидаемая волатильность берется по ближайшим трехмесячным ATM-опционам. С уважением, Администрация форума ИФК "Опцион" http://forum.option.ru -------------------- С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион" web:www.option.ru email:Отправить e-mail tel: +7(495) 988 8918 |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Портфельный менеджер ИФК "Опцион" ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 43 Регистрация: 29.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 15 ![]() |
В Графиках волатильности существенно расширена история
-------------------- С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион" web:www.option.ru email:Отправить e-mail tel: +7(495) 988 8918 |
|
|
Гость_Гость_cowboy_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
а можно узнать как вы расчитываете этот график?или может дадите его в формате метастока?
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Гусар ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 ![]() |
волатильность рассчитывается по АТМ-страйкам.
можем дать в тхт формате -------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
Гость_Юрий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
волатильность рассчитывается по АТМ-страйкам. можем дать в тхт формате исторические данные по подразумеваемой волатильности опционов не так просто найти, большинство брокеров даже в крупных домах не занимаются сбором и накоплением данной информации, планируете ли вы открытие сервиса на подобие ivolatility.com? и не могли бы выслать историю за 2 года подразумеваемой волатильности на индекс РТС на адрес [email protected] |
|
|
Гость_Дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Хотел бы уточнить один момент. Если я рассматриваю улыбку волатильности, то уже несколько дней в сбербанке в центральном страйке волатиельность выше 40-41. А если я строю график волатильности за период, то получается, что IV, которая строится по центральному страйку составляет около 38 процентов. Такого не должно быть или я что-то не так понял? Заранее благоадерн. С уважением, Дмитрий. |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Гусар ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 ![]() |
to Юрий: данные по РТС пришлем, по волатильности сервисы будут расширяться
to Дмитрий: в программе не изменили старый фьюч на новый, считается по SBU8, а нужно SRH8, спасибо, поправим. -------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 178 ![]() |
А можно у вас узнать , как вы расчитываете график улыбки волатильности ? Можно как-то увидеть формулу расчёта пускай в формате того-же Excel.
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Гусар ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 ![]() |
Волатильность считается по Блэку-Шоулзу, но для улыбки она берется в готовом виде из Квика, все уже посчитано до нас)
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 178 ![]() |
Жаль что из Квика
![]() ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 179 ![]() |
Очень полезная информация для любого инвестора, аналитика, да и просто новичка. Спасибо, толлько печалит монополизм Квика в этой сфере
![]() |
|
|
Гость_L12_option_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Хотелось бы узнать какую формулу вы используете для расчета HV.?
|
|
|
Гость_Nikita_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Как Вы думаете Какой период предпочтительнее использовать для HV для 3-м. ближайших опционов? И имеет ли большое значение даты(стоит ли рассматривать год или лучше квартал)?
|
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Гусар ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 ![]() |
Тут какого-то стандарта нет, вопрос такой же риторический, как и какой период у мувинга использовать на споте, обычно берут 60 или 90 дней
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
Гость_Nikita_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Тут какого-то стандарта нет, вопрос такой же риторический, как и какой период у мувинга использовать на споте, обычно берут 60 или 90 дней А как происходит совмещение графика например если период установить допустим 60 дней. А дату с 23.03 2007 по 23.03.2008. т.е год. ? |
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Гусар ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 ![]() |
тогда в расчете данные за 60 торговых дней, точно также как для 60-ти периодного мувинга используется 60 баров.
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
Гость_Nikita_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Гусар ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 ![]() |
да, за 60 последних торговых дней
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
Гость_Йонах_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
спасибо, хороший сервис
в улыбке волатильности для полного счастья не хватает данных по ближним опционам в индексе Nikita Вот что советует по анализу HV Натенберг, а он 15 лет отстоял в опционной яме, думаю ему можно доверять: 1. Простой вариант Берем HV за периоды 250 / 120 / 60 / 30 дней (сессий) и выводим средневзвешенную, присваивая наибольший вес прогнозируемому интервалу (если прогнозируем опцион на 30 сессий - берем 30 с наибольшим весом и далее по убывающей). В идеале в ряду должен присутствовать прогнозируемый диапазон, если 10 сессий до экспирации ближнего опциона - то включить 10 в ряд данных с макс. весом. Я доработал свою модель и сейчас вывожу среднюю именно таким образом. Отклонение от годовой средней имеет не меньшее значение чем дивергенция текущих значений HV / IV 2. Заумь научная Авторегрессионая условная гетероскедастичная ARCH и Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичная GARCH модели волатильности: используют свойства возврата к среднему и серийной корреляции. здесь я выложил свой файл с примером расчета HV собственными силами http://www.itinvest.ru/forum/index.php?act...ost&id=3705 хотя вообще говоря это не единственно верная формула расчета HV успешных трейдов! |
|
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Гусар ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 ![]() |
по ближним сделали http://www.option.ru/analysis/option#smile
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:35 |