Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Option.ru _ Вопросы эксперту _ Выбор страйков для формирования колл спреда
Автор: Вячеслав1991 31.10.2016, 20:34
Спасибо за полезный форум.
Хочу поднять тему, очень важную, по крайней мере для меня, т. к. самостоятельно не получается разобраться, я не понимаю чего-то важного.
Буду писать вопрос отталкиваясь от стратегии БЫЧИЙ КОЛЛ СПРЕД на опционах на fRTS и Si на ММВБ
Вопросы:
1) Какой страйк выбрать для покупки колла относительно цены БА
2а) Какой страйк выбрать для продажи колла относительно цены БА
2б) Какой вообще лучше спред между купленным и проданным коллами.
3) И покритикуйте плз такой пример:
Сейчас 31.10 фьючерс Si-12.16 64000 пп. Я ожидаю 66000 пп. к 17.11
Мне кажется, что оптимально:
- лонг Колл 65500
- шорт Колл 66000
Почему:
- будет прибыль даже если цена БА не дойдёт до 66000
- в этой точке Гамма начало хорошо расти
- цена позиции 90 пп. при максимальной прибыль 410 пп., соотношение риск/прибыль примерно = 1/5
можно ли сбалансировать позу ещё лучше?
Автор: Вячеслав1991 31.10.2016, 20:52
http://itmages.ru/image/view/5116048/3c435739
http://itmages.ru/image/view/5116065/c5d2d340
Автор: Бачурин Владимир 1.11.2016, 23:37
Хочу поднять тему, очень важную, по крайней мере для меня, т. к. самостоятельно не получается разобраться, я не понимаю чего-то важного.
Буду писать вопрос отталкиваясь от стратегии БЫЧИЙ КОЛЛ СПРЕД на опционах на fRTS и Si на ММВБ
Вопросы:
1) Какой страйк выбрать для покупки колла относительно цены БА
2а) Какой страйк выбрать для продажи колла относительно цены БА
2б) Какой вообще лучше спред между купленным и проданным коллами.
3) И покритикуйте плз такой пример:
Сейчас 31.10 фьючерс Si-12.16 64000 пп. Я ожидаю 66000 пп. к 17.11
Мне кажется, что оптимально:
- лонг Колл 65500
- шорт Колл 66000
Почему:
- будет прибыль даже если цена БА не дойдёт до 66000
- в этой точке Гамма начало хорошо расти
- цена позиции 90 пп. при максимальной прибыль 410 пп., соотношение риск/прибыль примерно = 1/5
можно ли сбалансировать позу ещё лучше?
доброй ночи
выглядит все неплохо для ваших прогнозов
все логично и в рассуждениях.
В принципе можно страйк купленного колла немного снизить и до 65 000 - но это не рекомендация
Также можно кол-во проданных коллов увеличить до 2-3. (при ваших прогнозах)
не забывайте и про маржин-коллы по купленным опционам особенно незадолго до месячных (не квартальных) экспираций
и да - обращать внимание на гамму (если планируете держать позу до экспирации) не суть важно
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)