Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Option.ru _ Программы для анализа опционов _ расчет теории для опционов
Автор: cowboy 28.2.2008, 14:19
нужна статья где лучше всего разжевана формула вычисления...требуется сделать ее либо в квипле либо в в экселе
Автор: Аврахов Евгений 29.2.2008, 21:41
Методика расчета - большой секрет, так что статей на эту тему нет, можно лишь очень приблизительно это сделать.
Автор: Danil 5.3.2008, 16:16
а секрет от кого, если не секрет?
неужели никто не занимался этим вопросом?
Автор: Silem 14.7.2008, 22:07
неужели никто не занимался этим вопросом?
да не секрет...
в основном, юзается формула блэка-шоулза.
я ее нашел из книги конноли. сделал файл в экселе и считаю в нем комбинации. Намного нагляднее в графике все это дело
Автор: jaja 29.8.2008, 4:57
futures call = e(-rT)*(F*N(d1)-K*N(d2))
futures put = e(-rT)*(K*N(-d2)-F*N(-d1))
gde:
K - strajk
F - cena na futrures
r - bezriskovaya stavka dohodnosti
d1 = [In(s2/x)+∂²*T]/[∂*√T]
d2 = d1-∂*√T
ewe voprosi est ?
Автор: Irlguest 5.9.2008, 14:32
futures put = e(-rT)*(K*N(-d2)-F*N(-d1))
gde:
K - strajk
F - cena na futrures
r - bezriskovaya stavka dohodnosti
d1 = [In(s2/x)+∂²*T]/[∂*√T]
d2 = d1-∂*√T
ewe voprosi est ?
Все правильно и как всем понятно проблемы нет. Точнее проблемы в выборе формулы нет, есть проблема в том, что подставлять в нашу любимую СИГМУ, т.е. волатильность. Извечная проблема какую волатильность брать, какая воалтильность является более точной, и как, соответственно, ее считать... уффф, что-то много слов
Автор: Draizer 9.2.2009, 13:45
Формула Б-Ш сделана для европейских опционов, у нас толко американские...как она вообще может работать применительно к нашему рынку?
Автор: DMAL 13.10.2009, 12:14
На самом деле известная всем формула Блэка-Шоулза, не единственный метод расчёта, можно это сделать с помощью метода Монте-Карло и думаю это более точный подход.
Всем успехов.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)