 расчет теории для опционов, где лучше всего описано |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 28.2.2008, 14:19
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 69  |
нужна статья где лучше всего разжевана формула вычисления...требуется сделать ее либо в квипле либо в в экселе
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
13.10.2009, 12:14
Сообщение
#2
|
|
 Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 745 |
На самом деле известная всем формула Блэка-Шоулза, не единственный метод расчёта, можно это сделать с помощью метода Монте-Карло и думаю это более точный подход.
Всем успехов. |
|
|
|
Сообщений в этой теме
cowboy расчет теории для опционов 28.2.2008, 14:19
Аврахов Евгений Методика расчета - большой секрет, так что статей ... 29.2.2008, 21:41
Danil Цитата(Аврахов Евгений @ 29.2.2008, 23:41... 5.3.2008, 16:16 Silem Цитата(Danil @ 5.3.2008, 15:16) а секрет ... 14.7.2008, 22:07 jaja futures call = e(-rT)*(F*N(d1)-K*N(d2))
futures pu... 29.8.2008, 4:57 Irlguest Цитата(jaja @ 29.8.2008, 3:57) futures ca... 5.9.2008, 14:32 Draizer Формула Б-Ш сделана для европейских опционов, у на... 9.2.2009, 13:45 |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 1:24 |