 Внешняя стоимость опциона. Куда девается? |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 12.12.2015, 17:12
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.12.2015 Пользователь №: 34637  |
Здравствуйте! Допустим у меня позиция в коротком опционе в деньгах. У него есть внутренняя (intristic) стоимость, которая равна цена базы минус цена страйка (или наоборот в зависимости call или put), и внешней стоимости (extristic), которая равна текущая стоимость опциона минус intristic. Как я говорил опцион короткий и в деньгах и у него еще есть extristic. Допустим этот опцион исполняет его держатель. Я получаю убыточную позицию по базовому инструменту в размере цена базы минус цена страйка. Куда в этом случае девается остаточная extristic? На депо продавца, на депо держателя? Спасибо!
|
 |
 
|
|
12.12.2015, 22:34
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(wchg @ 12.12.2015, 16:12)  Здравствуйте! Допустим у меня позиция в коротком опционе в деньгах. У него есть внутренняя (intristic) стоимость, которая равна цена базы минус цена страйка (или наоборот в зависимости call или put), и внешней стоимости (extristic), которая равна текущая стоимость опциона минус intristic. Как я говорил опцион короткий и в деньгах и у него еще есть extristic. Допустим этот опцион исполняет его держатель. Я получаю убыточную позицию по базовому инструменту в размере цена базы минус цена страйка. Куда в этом случае девается остаточная extristic? На депо продавца, на депо держателя? Спасибо! никуда. а по сути на ваше депо - досрочное исполнение опционов невыгодно держателям и выгодно продавцам. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
13.12.2015, 9:33
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.12.2015 Пользователь №: 34637 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 12.12.2015, 21:34) никуда. а по сути на ваше депо - досрочное исполнение опционов невыгодно держателям и выгодно продавцам. Спасибо! |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 15:34 |