 Нейтральная вега и дельта |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 29.7.2016, 11:40
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.7.2016 Пользователь №: 35185  |
Добрый день! Если можно разъясните такую вещь, нейтралю вегу и дельту, при этом получаю финансовый результат (т.е. вариационная маржа меняется) явно выходящий за пределы тетты и той "почти нулевой" веги и дельты которую удалось собрать. Почему? Греки беру из quik'а.
|
 |
 
|
|
29.7.2016, 20:54
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(kostuch_ap @ 29.7.2016, 10:40)  Добрый день! Если можно разъясните такую вещь, нейтралю вегу и дельту, при этом получаю финансовый результат (т.е. вариационная маржа меняется) явно выходящий за пределы тетты и той "почти нулевой" веги и дельты которую удалось собрать. Почему? Греки беру из quik'а. гамма ведь не нулевая? дельта же меняется постоянно ещё вопрос - вар маржу по фьючу учитываете же? вы фьючом дельту ровняете? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 17:42 |