 Арбитраж |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 8.1.2016, 21:23
Сообщение
#41
|
|
 Активный участник  Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500  |
Цитата(doctorspok @ 5.1.2016, 17:47)  Да, точно, поддержание отрицательной маржи не посчитал. Тогда доход ещё меньше будет, чем эти 2,64%, так ведь? да, конечно -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
 |
 
|
|
3.3.2016, 20:34
Сообщение
#42
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 4.11.2014 Пользователь №: 29390 |
Цитата(Антоний @ 19.5.2007, 0:39) я подозреваю, что нет смысла продавать колл и покупать фьюч, т.к. это то же самое, что продать пут  так ведь речь то об Арбитраже если Паритет (Колл-Пут=Фьюч-Страйк) не соблюдается на Страйке... например, коллы переоценены (спрос загнал цену на них выше, чем должна быть по паритету), то и шортим его в спреде с лонгом фьюча... пока не выровняются цены (до паритета)... например, волатильность по коллам прошла, пока не утихомириться всё... справедливая стоимость путов при этом может оставаться, например, как есть - fair price для данного страйка... и если вы шортите его, то и откупить надо бы подешевле, а этого ещё дождаться надо, да и Intrinsic может за это время не в вашу пользу измениться... а Арбитраж - это возможность к безрисковому профиту (хоть и небольшому и быстро в одно время надо успеть в 2 сделки зайти)... потому что вы спредом уже залочили свой Профит - надо просто дождаться выравнивания fair price друг относительно друга и Дельту это не коснётся! - она по сути нейтрализована другой сделкой... а к паритету всё равно вернёмся (как выровняемся) и разность между ценой колла при входе и его равновесной относительно фьюча - наш профит... плюс, мне кажется, всё-таки ещё и за счёт снижения волатильности (если таковая будет иметь место) - временная стоимость тоже понизится, внося свой вклад в доход от сделки... только они (возможности для арбитража) обычно очень краткосрочны (важно успеть войти и выйти одновременно), дают небольшой профит - хотя бы комиссию заплатить (надо учитывать это при входе в сделку)... имхо |
|
|
|
|
6.3.2016, 12:40
Сообщение
#43
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.3.2016 Пользователь №: 34953 |
Здравствуйте!
Посоветуйте,где можно купить робота для проведения арбитражных сделок с опционами и фьючерсами на рынке ФОРТС |
|
|
|
|
6.3.2016, 14:44
Сообщение
#44
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.12.2015 Пользователь №: 34597 |
Цитата(stas78 @ 6.3.2016, 13:40) Здравствуйте! Посоветуйте,где можно купить робота для проведения арбитражных сделок с опционами и фьючерсами на рынке ФОРТС День добрый! Мне тоже эта тема интересна. Предлагаю пообщаться. Я не профи но эту тему стараюсь мониторить уже год. Может окажемся полезны друг другу. Есть пара роботов на Qlua(для терминала Quik). Мой скайп- byran2 |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 4:51 |