Как можно расчитывать ГО для опциона. Опции

[chel]

Добрый день, подскажите пожалуйста. Допустим я хочу продать опционы вне денег. Можно ли каким нибудь образом просчитать как изменится ГО, если рынок пойдет в ту или иную сторону.

[Бачурин Владимир]

Добрый день, подскажите пожалуйста. Допустим я хочу продать опционы вне денег. Можно ли каким нибудь образом просчитать как изменится ГО, если рынок пойдет в ту или иную сторону.

ГО зависит не только от уровня цены на базовый актив Вашего опциона, а также от уровня волатильности и других биржевых параметров для расчета ГО.
Поэтому прогнозное ГО просчитать можно, но весьма приблизительно

[chel]

Скажите пожалуйста. Допустим фьюч на ртс стоит 110000, ГО на call 115000 будет одинаковый с ГО put 105000?
И еще вопрос допустим фьюч на ртс стоит 110000 я продаю call 115000 и put 105000. Рынок не важно будет двигаться в ту или иную сторону. Волантильность повысится, ГО у обоих опционов будет изменяться одинаково т.е. у одного опцион ГО повысится допустим на Х у второго опциона на Х снизится ГО. или по разному?

[Бачурин Владимир]

Скажите пожалуйста. Допустим фьюч на ртс стоит 110000, ГО на call 115000 будет одинаковый с ГО put 105000?
И еще вопрос допустим фьюч на ртс стоит 110000 я продаю call 115000 и put 105000. Рынок не важно будет двигаться в ту или иную сторону. Волантильность повысится, ГО у обоих опционов будет изменяться одинаково т.е. у одного опцион ГО повысится допустим на Х у второго опциона на Х снизится ГО. или по разному?

все данные по ГО Вы можете легко посмотреть либо на нашем сервисе Анализ опционов, либо в квике (данные из столбца БГОНП), либо на сайте биржи РТС.

ГО на коллы и путы, равноудаленные от центра, не всегда одинаковое, как правило, на коллы оно более значительней

[GSV]

Здравствуйте.Есть вопрос.К примеру если сформирован пропорциональный колл спред(4-лонг,8-шорт более высокого страйка)в данном случае ГО за купленные опционы фиксироваться не будет,а за проданное количество опционов с более высоким страйком ГО будет "взыматься",так как 4 куплено и 8 продано,то 4 проданных опциона буду покрытыми и ГО за них будет как за покрытые,а за оставшиеся 4 (8-4=4) ГО будет списываться как за непокрытые опционы соответственно.Но почему то сколько не пробовал моделировать в анализаторе опционов позиций так и не пришел к той сумме ГО("расчитать ГО") которую показывал мне КВИК(сумма ГО по проданным опционам в соответствии с вышеописанными доводами),анализатор в большинстве случаев показывает значительно заниженное ГО по позиции.Поправьте где делаю ошибку.Еще одно...в случае "бабочки",когда цена БА на среднем страйке позиции как будет менятся ГО в следствии движения цены БА в ту или иную сторону,есть ли здесь компенсация одной стороны другой по ГО,тоесть не будет ли неизменным общее ГО позиции в "коридоре" между крайними страйками,буду благодарен за ответ.

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте.Есть вопрос.К примеру если сформирован пропорциональный колл спред(4-лонг,8-шорт более высокого страйка)в данном случае ГО за купленные опционы фиксироваться не будет,а за проданное количество опционов с более высоким страйком ГО будет "взыматься",так как 4 куплено и 8 продано,то 4 проданных опциона буду покрытыми и ГО за них будет как за покрытые,а за оставшиеся 4 (8-4=4) ГО будет списываться как за непокрытые опционы соответственно.Но почему то сколько не пробовал моделировать в анализаторе опционов позиций так и не пришел к той сумме ГО("расчитать ГО") которую показывал мне КВИК(сумма ГО по проданным опционам в соответствии с вышеописанными доводами),анализатор в большинстве случаев показывает значительно заниженное ГО по позиции.Поправьте где делаю ошибку.Еще одно...в случае "бабочки",когда цена БА на среднем страйке позиции как будет менятся ГО в следствии движения цены БА в ту или иную сторону,есть ли здесь компенсация одной стороны другой по ГО,тоесть не будет ли неизменным общее ГО позиции в "коридоре" между крайними страйками,буду благодарен за ответ.

если ближний колл куплен, а дальний продан ГО вообще не взимается , берется лишь премия - риски позиции ведь ограничены

покрытый колл это имеется ввиду связка - проданный колл + купленный пут


про бабочку - какая именно бабочка рассматривается? опишите поподробнее

[Chaser]

Да, попробовал сегодня сервис этот, классная вещь, сразу видна тета, дельта и даже сумму в ГО просчитывает. Спасибо за такую штуку