Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Вопросы к иструментам анализа сайта.
Бачурин Владимир
сообщение 21.4.2010, 17:40
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(GSV @ 21.4.2010, 13:38) *
.Поправьте где и в чем ошибки.

для понимания рассмотрите предельный случай, когда цена мгновенно идет вверх на 10-15% выше страйка. Тогда прибыль по двум купленным коллам будет гораздо выше убытков по проданному фьючу.



--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
GSV
сообщение 23.4.2010, 1:28
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 20.12.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 859



Цитата(Бачурин Владимир @ 21.4.2010, 17:40) *
для понимания рассмотрите предельный случай, когда цена мгновенно идет вверх на 10-15% выше страйка. Тогда прибыль по двум купленным коллам будет гораздо выше убытков по проданному фьючу.

С этим все понятно,прибыль возникнет,но как ее зафиксировать?Выравнивая дельту позиции путем рехеджирования будет допродаваться БА по более высокой цене и фиксироваться прибыль не будет в данном случае,будет уменьшатся максимально возможные убытки позиции в самом не благоприятном случае на данной цене,можно конечно для извлечения прибыли из данной ситуации ликвидировать полностью позицию,но об этом не говорилось или же продать нужное количество опционов соответственно уже дороже для доведения дельты позиции до нуля.В случае когда цена идет в сторону фьючерсов(уменьшение стоимости БА) то фиксироваться прибыль однозначно будет в любом случае,и в случае возврата цены к первоначальной,и также в случае неуклонного однонаправленного движения цены в сторону БА,но когда это касается движения БА в сторону опционов то тут прибыль извлекаться в обоих случаях не будет если производить дельта рехеджирование базовым активом допродавая нужное количество еще дороже предыдущих проданных фьючерсов,в случае движения БА в сторону опционов прибыль от данных операций извлекаться не будет не зависимо от того ушла ли цена БА мгновенно на 10-15% или же за весь день прошла 0.2%.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 23.4.2010, 10:08
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(GSV @ 23.4.2010, 1:28) *
С этим все понятно,прибыль возникнет,но как ее зафиксировать?

зафиксировать её можно и нужно закрытием позиций по купленным коллам и проданному фьючу
закрыть позу по коллам можно как продав их, так и исполнив
rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 23.4.2010, 10:11
Сообщение #24


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(GSV @ 23.4.2010, 1:28) *
в случае движения БА в сторону опционов прибыль от данных операций извлекаться не будет не зависимо от того ушла ли цена БА мгновенно на 10-15%

это не верно! и выше я Вам уже на это указал rolleyes.gif
разберитесь для начала с этим


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
GSV
сообщение 4.7.2010, 21:51
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 20.12.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 859



Здравствуйте Владимир.Буду благодарен за еще один Ваш ответ на мой вопрос...Данные что показывает "улыбка волатильности" на Вашем сайте являются данными как мне понятно за период -День,но какими именно?На момент закрытия вечерней сессии?..И еще,если располагаете данными о том,где можно достать изменения по голубым фишкам по IV внутри дня,всех страйков,то буду очень благодарен,попытка найти хоть какие нибудь архивы за прошедшее время по IV(не HV) какого нибудь тикера в "свободном плавании" в сети потерпела неудачу,конечно можно и накопить путем сбора,но выжидать месяцы стоит многого...Заранее спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 5.7.2010, 10:57
Сообщение #26


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(GSV @ 4.7.2010, 21:51) *
Здравствуйте Владимир.Буду благодарен за еще один Ваш ответ на мой вопрос...Данные что показывает "улыбка волатильности" на Вашем сайте являются данными как мне понятно за период -День,но какими именно?На момент закрытия вечерней сессии?

на 18,45 МСК


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 5.7.2010, 10:59
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(GSV @ 4.7.2010, 21:51) *
где можно достать изменения по голубым фишкам по IV внутри дня,всех страйков,то буду очень благодарен,

в квике есть данные в виде графиков IV по любому торгуемому опциону


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
GSV
сообщение 6.7.2010, 21:08
Сообщение #28


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 20.12.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 859



Немного поправлю,не IV,а непосредственно стоимость каждого страйка любого транслируемого опциона биржей через Квик можно узреть,но...И так все "скудно",да и еще с значительными временными "провалами",то есть данные на последующий день иногда(мало сказано) выводятся в виде графика как следующий бар,то есть в интервал времени(даже-дни)между предыдущим и последующим баром (в несколько дней)как будто опцион не торговался вовсе... и "свести" такие данные по разным сериям опционов в рамках одноко тикера в одни временные рамки не представляется возможным,что собственно и требуется sad.gif И для всего этого потребуется вычислить IV вооружившись данной стоимостью и временем до экспирации а так же стоимостью БА в каждый момент времени,время бы "прикрутилось",как и данные по БА(в чем проблем нет),но вот что касается выше написанного...Может быть есть варианты скачать архивом IV rolleyes.gif по любому тикеру,да в добавок по каждому страйку и за любой временно период rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif ??
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 7.7.2010, 10:31
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(GSV @ 6.7.2010, 21:08) *
Немного поправлю,не IV,а непосредственно стоимость каждого страйка любого транслируемого опциона биржей через Квик можно узреть,но...

нет. Можно в квике построить график САМОЙ АЙ-ВИ для любого опциона и страйка за всю историю торгов опциона. (заходите через текущую таблицу, добавляете нужный вам опцион, добавляете среди параметров волатильность. Далее кликаете мышкой в табличке на волатильность и строите график)

Цену каждого опциона (график цены) конечно же можно тоже построить в квике, я не спорю с этим rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 7.7.2010, 10:33
Сообщение #30


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(GSV @ 6.7.2010, 21:08) *
И для всего этого потребуется вычислить IV вооружившись данной стоимостью и временем до экспирации а так же стоимостью БА в каждый момент времени,

ничего вычислять не нужно, стройте сам график ай-ви, как я и написал выше


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
GSV
сообщение 13.7.2010, 23:08
Сообщение #31


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 20.12.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 859



Благодарю Вас за ответ.Разобрался.Только вот жаль,что предоставляемые данные всего за один торговый день(волатильность отдельного страйка),как не пробовал посмотреть данные хотя бы за неделю -ничего не получилось,максимум что выводит на диаграмму Квик-это данные за один тороговый день.Или же я что то упустил?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 14.7.2010, 15:55
Сообщение #32


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(GSV @ 13.7.2010, 23:08) *
Благодарю Вас за ответ.Разобрался.Только вот жаль,что предоставляемые данные всего за один торговый день(волатильность отдельного страйка),как не пробовал посмотреть данные хотя бы за неделю -ничего не получилось,максимум что выводит на диаграмму Квик-это данные за один тороговый день.Или же я что то упустил?

свяжитесь со своим брокером и узнайте, транслирует ли он данные по ай-ви за весь период


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
GSV
сообщение 16.7.2010, 21:28
Сообщение #33


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 20.12.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 859



Мой брокер не может вывести данных больше чем за один день,а Вы можете предоставить данные по большему обьему времени,напимер за один месяц?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 22.7.2010, 11:33
Сообщение #34


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(GSV @ 16.7.2010, 21:28) *
Мой брокер не может вывести данных больше чем за один день,а Вы можете предоставить данные по большему обьему времени,напимер за один месяц?

да, сможем rolleyes.gif
какой опцион именно нужен? могу прислать файл на почту
также некая инфа по экспорту ай-ви есть у нас на сайте, но там только по центральному страйку


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛусиО
сообщение 22.7.2010, 13:14
Сообщение #35


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 1077



Владимир, давно не видел вашего мнения по рынку.
Можно вас как специалиста поросить написать market view на ближайшую неделю - пару недель.


--------------------
Снейдера заставлю бутсы с гетрами съесть в раздевалке.
С уважением.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 23.7.2010, 11:38
Сообщение #36


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(ЛусиО @ 22.7.2010, 13:14) *
Владимир, давно не видел вашего мнения по рынку.
Можно вас как специалиста поросить написать market view на ближайшую неделю - пару недель.

все комментарии и мнения на сайте на первой полосе в разделе комментарии
rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛусиО
сообщение 23.7.2010, 17:24
Сообщение #37


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 1077



Владимир, очень уважаю Вас как специалиста, но не очень понятны Ваши комментарии -
что такое VIX-шмикс?, волатильность опять же. не очень понятно, что хотите сказать
Можете чётко сказать,мне сейчас продавать мой пакет Лукойла и Газпрома или стоит подождать
месяц-другой?


--------------------
Снейдера заставлю бутсы с гетрами съесть в раздевалке.
С уважением.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
GSV
сообщение 25.7.2010, 17:55
Сообщение #38


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 20.12.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 859



Цитата(Бачурин Владимир @ 22.7.2010, 11:33) *
да, сможем rolleyes.gif
какой опцион именно нужен? могу прислать файл на почту
также некая инфа по экспорту ай-ви есть у нас на сайте, но там только по центральному страйку

Здравствуйте Владимир.Нужен GAZR-9.10M14.09.10CA(10.03.10-23.07.10) и GAZR-9.10M14.07.10CA(12.05.10-14.07.10),если возможно,то хотелось бы данные 10000-20000(или хотя бы центрального и ближние к нему)страйков причем не только данные на конец основной сессии,но и внутридневные данные также хотелось бы посмотреть(часовые или если можно и 15 мин rolleyes.gif ) за весь период жизни данных опционов,если это возможно.Хотелось бы отслеживать самому данные параметры,но нет возможности в виду того,что как писал я выше мой брокер не транслирует данные по IV больше чем за один прошедший день,конечно можно накопить,но опять же нужно очень много времени для создания нужного массива blink.gif ,в свободном плавании в сети более-менее корректные архивы по IV найти не удалось unsure.gif ,может подскажете где можно на нужные данные посмотреть,не все же Вас в последствии просить.Заранее благодарен.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
GSV
сообщение 6.8.2010, 23:19
Сообщение #39


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 20.12.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 859



Здравствуйте Владимир,что то Вы где то пропали...Тут уже завал вопросами...Вот и от меня уже второй вопрос такого плана....Про маржин колл.И так пусть у нас есть проданный стредл,и тут же после продажи волатильность упала,соответственно мы будем в убытке(допустим в 1000 рублей)на величину падения волатильности,далее-допустим что цена оставалась весь день на одном уровне и волатильность в течении дня уже не менялась и значит во время клиринга с депозита спишется отрицательная маржа-1000р.Далее-на следующий день допустим были какие то не значительные движения спот цены(базового актива) и соответсвенно на момент очередного клиринга при условии сохранения прошлой волатильности с депозита спишется опять же тот же убыток(чуть меньше предыдущего в следсвтии положительной тэты) и вот тут вопрос-допустим портфель(тот же проданный стредл) составлен за месяц до даты экспирации используемых опционов,каждый день при условии неизменности волатильности и цены спот(как если представить) клиринг буде "съедать" депозит не малыми порциями и в последсвии при ожидании на момент экспирации от портфеля прибыли(при соответсвующих тому условиях) последнюю перекроет убыток от каждодневного списания отрицательной маржи....Надеюсь довел вопрос поятно...Хотелось бы получить на него ответ...Заранее благодарен.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
GSV
сообщение 13.8.2010, 22:03
Сообщение #40


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 20.12.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 859



unsure.gif По ходу наш гуру ушел в отпуск...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 14:05