![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
.Поправьте где и в чем ошибки. для понимания рассмотрите предельный случай, когда цена мгновенно идет вверх на 10-15% выше страйка. Тогда прибыль по двум купленным коллам будет гораздо выше убытков по проданному фьючу. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 859 ![]() |
для понимания рассмотрите предельный случай, когда цена мгновенно идет вверх на 10-15% выше страйка. Тогда прибыль по двум купленным коллам будет гораздо выше убытков по проданному фьючу. С этим все понятно,прибыль возникнет,но как ее зафиксировать?Выравнивая дельту позиции путем рехеджирования будет допродаваться БА по более высокой цене и фиксироваться прибыль не будет в данном случае,будет уменьшатся максимально возможные убытки позиции в самом не благоприятном случае на данной цене,можно конечно для извлечения прибыли из данной ситуации ликвидировать полностью позицию,но об этом не говорилось или же продать нужное количество опционов соответственно уже дороже для доведения дельты позиции до нуля.В случае когда цена идет в сторону фьючерсов(уменьшение стоимости БА) то фиксироваться прибыль однозначно будет в любом случае,и в случае возврата цены к первоначальной,и также в случае неуклонного однонаправленного движения цены в сторону БА,но когда это касается движения БА в сторону опционов то тут прибыль извлекаться в обоих случаях не будет если производить дельта рехеджирование базовым активом допродавая нужное количество еще дороже предыдущих проданных фьючерсов,в случае движения БА в сторону опционов прибыль от данных операций извлекаться не будет не зависимо от того ушла ли цена БА мгновенно на 10-15% или же за весь день прошла 0.2%. |
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
С этим все понятно,прибыль возникнет,но как ее зафиксировать? зафиксировать её можно и нужно закрытием позиций по купленным коллам и проданному фьючу закрыть позу по коллам можно как продав их, так и исполнив ![]() -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
в случае движения БА в сторону опционов прибыль от данных операций извлекаться не будет не зависимо от того ушла ли цена БА мгновенно на 10-15% это не верно! и выше я Вам уже на это указал ![]() разберитесь для начала с этим -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 859 ![]() |
Здравствуйте Владимир.Буду благодарен за еще один Ваш ответ на мой вопрос...Данные что показывает "улыбка волатильности" на Вашем сайте являются данными как мне понятно за период -День,но какими именно?На момент закрытия вечерней сессии?..И еще,если располагаете данными о том,где можно достать изменения по голубым фишкам по IV внутри дня,всех страйков,то буду очень благодарен,попытка найти хоть какие нибудь архивы за прошедшее время по IV(не HV) какого нибудь тикера в "свободном плавании" в сети потерпела неудачу,конечно можно и накопить путем сбора,но выжидать месяцы стоит многого...Заранее спасибо.
|
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Здравствуйте Владимир.Буду благодарен за еще один Ваш ответ на мой вопрос...Данные что показывает "улыбка волатильности" на Вашем сайте являются данными как мне понятно за период -День,но какими именно?На момент закрытия вечерней сессии? на 18,45 МСК -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
где можно достать изменения по голубым фишкам по IV внутри дня,всех страйков,то буду очень благодарен, в квике есть данные в виде графиков IV по любому торгуемому опциону -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 859 ![]() |
Немного поправлю,не IV,а непосредственно стоимость каждого страйка любого транслируемого опциона биржей через Квик можно узреть,но...И так все "скудно",да и еще с значительными временными "провалами",то есть данные на последующий день иногда(мало сказано) выводятся в виде графика как следующий бар,то есть в интервал времени(даже-дни)между предыдущим и последующим баром (в несколько дней)как будто опцион не торговался вовсе... и "свести" такие данные по разным сериям опционов в рамках одноко тикера в одни временные рамки не представляется возможным,что собственно и требуется
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Немного поправлю,не IV,а непосредственно стоимость каждого страйка любого транслируемого опциона биржей через Квик можно узреть,но... нет. Можно в квике построить график САМОЙ АЙ-ВИ для любого опциона и страйка за всю историю торгов опциона. (заходите через текущую таблицу, добавляете нужный вам опцион, добавляете среди параметров волатильность. Далее кликаете мышкой в табличке на волатильность и строите график) Цену каждого опциона (график цены) конечно же можно тоже построить в квике, я не спорю с этим ![]() -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
И для всего этого потребуется вычислить IV вооружившись данной стоимостью и временем до экспирации а так же стоимостью БА в каждый момент времени, ничего вычислять не нужно, стройте сам график ай-ви, как я и написал выше -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 859 ![]() |
Благодарю Вас за ответ.Разобрался.Только вот жаль,что предоставляемые данные всего за один торговый день(волатильность отдельного страйка),как не пробовал посмотреть данные хотя бы за неделю -ничего не получилось,максимум что выводит на диаграмму Квик-это данные за один тороговый день.Или же я что то упустил?
|
|
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Благодарю Вас за ответ.Разобрался.Только вот жаль,что предоставляемые данные всего за один торговый день(волатильность отдельного страйка),как не пробовал посмотреть данные хотя бы за неделю -ничего не получилось,максимум что выводит на диаграмму Квик-это данные за один тороговый день.Или же я что то упустил? свяжитесь со своим брокером и узнайте, транслирует ли он данные по ай-ви за весь период -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 859 ![]() |
Мой брокер не может вывести данных больше чем за один день,а Вы можете предоставить данные по большему обьему времени,напимер за один месяц?
|
|
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Мой брокер не может вывести данных больше чем за один день,а Вы можете предоставить данные по большему обьему времени,напимер за один месяц? да, сможем ![]() какой опцион именно нужен? могу прислать файл на почту также некая инфа по экспорту ай-ви есть у нас на сайте, но там только по центральному страйку -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 1077 ![]() |
Владимир, давно не видел вашего мнения по рынку.
Можно вас как специалиста поросить написать market view на ближайшую неделю - пару недель. -------------------- Снейдера заставлю бутсы с гетрами съесть в раздевалке.
С уважением. |
|
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Владимир, давно не видел вашего мнения по рынку. Можно вас как специалиста поросить написать market view на ближайшую неделю - пару недель. все комментарии и мнения на сайте на первой полосе в разделе комментарии ![]() -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 1077 ![]() |
Владимир, очень уважаю Вас как специалиста, но не очень понятны Ваши комментарии -
что такое VIX-шмикс?, волатильность опять же. не очень понятно, что хотите сказать Можете чётко сказать,мне сейчас продавать мой пакет Лукойла и Газпрома или стоит подождать месяц-другой? -------------------- Снейдера заставлю бутсы с гетрами съесть в раздевалке.
С уважением. |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 859 ![]() |
да, сможем ![]() какой опцион именно нужен? могу прислать файл на почту также некая инфа по экспорту ай-ви есть у нас на сайте, но там только по центральному страйку Здравствуйте Владимир.Нужен GAZR-9.10M14.09.10CA(10.03.10-23.07.10) и GAZR-9.10M14.07.10CA(12.05.10-14.07.10),если возможно,то хотелось бы данные 10000-20000(или хотя бы центрального и ближние к нему)страйков причем не только данные на конец основной сессии,но и внутридневные данные также хотелось бы посмотреть(часовые или если можно и 15 мин ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 859 ![]() |
Здравствуйте Владимир,что то Вы где то пропали...Тут уже завал вопросами...Вот и от меня уже второй вопрос такого плана....Про маржин колл.И так пусть у нас есть проданный стредл,и тут же после продажи волатильность упала,соответственно мы будем в убытке(допустим в 1000 рублей)на величину падения волатильности,далее-допустим что цена оставалась весь день на одном уровне и волатильность в течении дня уже не менялась и значит во время клиринга с депозита спишется отрицательная маржа-1000р.Далее-на следующий день допустим были какие то не значительные движения спот цены(базового актива) и соответсвенно на момент очередного клиринга при условии сохранения прошлой волатильности с депозита спишется опять же тот же убыток(чуть меньше предыдущего в следсвтии положительной тэты) и вот тут вопрос-допустим портфель(тот же проданный стредл) составлен за месяц до даты экспирации используемых опционов,каждый день при условии неизменности волатильности и цены спот(как если представить) клиринг буде "съедать" депозит не малыми порциями и в последсвии при ожидании на момент экспирации от портфеля прибыли(при соответсвующих тому условиях) последнюю перекроет убыток от каждодневного списания отрицательной маржи....Надеюсь довел вопрос поятно...Хотелось бы получить на него ответ...Заранее благодарен.
|
|
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 859 ![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 14:05 |