Вопросы к иструментам анализа сайта. Опции

[argentariy]

По ходу наш гуру ушел в отпуск...

Да, ваш учитель наверное устал и пошёл отдыхать.

Прикрепленные файлы

 аватар_Лев_едет_на_машинке..gif ( 120,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

 

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте Владимир.Нужен GAZR-9.10M14.09.10CA(10.03.10-23.07.10) и GAZR-9.10M14.07.10CA(12.05.10-14.07.10),если возможно,то хотелось бы данные 10000-20000(или хотя бы центрального и ближние к нему)страйков причем не только данные на конец основной сессии,но и внутридневные данные также хотелось бы посмотреть(часовые или если можно и 15 мин ) за весь период жизни данных опционов,если это возможно.Хотелось бы отслеживать самому данные параметры,но нет возможности в виду того,что как писал я выше мой брокер не транслирует данные по IV больше чем за один прошедший день,конечно можно накопить,но опять же нужно очень много времени для создания нужного массива ,в свободном плавании в сети более-менее корректные архивы по IV найти не удалось ,может подскажете где можно на нужные данные посмотреть,не все же Вас в последствии просить.Заранее благодарен.

ага, куда выслать? давайте мыло
З.Ы. да, в отпуске был

[Бачурин Владимир]

И так пусть у нас есть проданный стредл,и тут же после продажи волатильность упала,соответственно мы будем в убытке(допустим в 1000 рублей)на величину падения волатильности,

только мы тут будем в плюсе, а не в убытке
в убытке будем, если наоборот вол-ть вырастет

[Бачурин Владимир]

Далее-на следующий день допустим были какие то не значительные движения спот цены(базового актива) и соответсвенно на момент очередного клиринга при условии сохранения прошлой волатильности с депозита спишется опять же тот же убыток(чуть меньше предыдущего в следсвтии положительной тэты)

не очень понимаю
если вы продали по 35% вол-ти, на вечер она стала 36%, а на завтра опять 36%, то завтра уже ничего не спишется в этом контексте

[Бачурин Владимир]

и вот тут вопрос-допустим портфель(тот же проданный стредл) составлен за месяц до даты экспирации используемых опционов,каждый день при условии неизменности волатильности и цены спот(как если представить) клиринг буде "съедать" депозит не малыми порциями и в последсвии при ожидании на момент экспирации от портфеля прибыли(при соответсвующих тому условиях) последнюю перекроет убыток от каждодневного списания отрицательной маржи...

такое впечатление, что Вы что-то тут не понимаете. Если проданный стрэддл, неизменная ай-ви и цена БА, то за счет теты будет вариационка плюсоваться




так яснее?

[GSV]

такое впечатление, что Вы что-то тут не понимаете. Если проданный стрэддл, неизменная ай-ви и цена БА, то за счет теты будет вариационка плюсоваться




так яснее?

Спасибо за ответ,успел сам покорпеть и разобраться,да и вопрос задал не совсем корректно.

[GSV]

Здравствуйте.Хотелось бы узнать как расчитывается в опционном аналитике ячейка "Итого"...

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте.Хотелось бы узнать как расчитывается в опционном аналитике ячейка "Итого"...

идёт суммирование по отдельным грекам по всем позициям в портфеле
ну а также показывается % прибыль. Т.е. текущие теор. цены сравниваются с ценами входа

[GSV]

идёт суммирование по отдельным грекам по всем позициям в портфеле
ну а также показывается % прибыль. Т.е. текущие теор. цены сравниваются с ценами входа

Все же на мой взгляд не совсем корректно производится текущая оценка стоимости портфеля. ..Приведу пример-куплен ранее опцион колл за 100р,далее он приобрел временную стоимость в 130р(за счет направленного движения БА),то есть "итог"=30%прибыли-тут все ясно.Далее хеджируем наш опцион фьючерсом,то есть продаем нужное количество фьючерсов выводя дельту позиции в "0".И тут нюанс -"Итог" показывает вместо 30% прибыли по портфелю всего 0.9%..... Если взять по отдельности каждую составляющую портфеля,то опцион в данном случае покажет те же 30% прибыли,а фьючерс-0% на момент хеджирования.

[Бачурин Владимир]

Все же на мой взгляд не совсем корректно производится текущая оценка стоимости портфеля. ..Приведу пример-куплен ранее опцион колл за 100р,далее он приобрел временную стоимость в 130р(за счет направленного движения БА),то есть "итог"=30%прибыли-тут все ясно.Далее хеджируем наш опцион фьючерсом,то есть продаем нужное количество фьючерсов выводя дельту позиции в "0".И тут нюанс -"Итог" показывает вместо 30% прибыли по портфелю всего 0.9%..... Если взять по отдельности каждую составляющую портфеля,то опцион в данном случае покажет те же 30% прибыли,а фьючерс-0% на момент хеджирования.

доходность ведь считается от суммарного портфеля
если вы фьюч задействовали, то доходность уменьшается, что логично

если строго - то у нас считается от суммарной стоимости портфеля, но плечо и ГО при этом не учитывается, что не совсем верно, да

[GSV]

Здравствуйте Владимир.Вопрос к Вам касающийся опционного сервиса... График комбинации из опционов на момент экспирации,а именно в день экспирации опционов из которого состоит рассматриваемый портфель не отображается. Какие то отдельно построенные элементы имеют отображение, а какие то не имеют..И это только в день экспирации(в остальное время все безупречно),причем еще во время проведения торгов,от начала и до конца основной сессии...

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте Владимир.Вопрос к Вам касающийся опционного сервиса... График комбинации из опционов на момент экспирации,а именно в день экспирации опционов из которого состоит рассматриваемый портфель не отображается. Какие то отдельно построенные элементы имеют отображение, а какие то не имеют..И это только в день экспирации(в остальное время все безупречно),причем еще во время проведения торгов,от начала и до конца основной сессии...

график должен отображаться в любой день

хотя в день экспирации я бы вообще не советовал строить графики. Опцион либо в деньгахх, либо нет. Третьего не дано. Греки в день экспирации тоже неинформативны по сути.

позицию нужно чуствовать на протяжении всей торговли. И если в день экспирации сложно постоить график в уме или опнять что с позицией - это плохо

[GSV]

график должен отображаться в любой день

хотя в день экспирации я бы вообще не советовал строить графики. Опцион либо в деньгахх, либо нет. Третьего не дано. Греки в день экспирации тоже неинформативны по сути.

позицию нужно чуствовать на протяжении всей торговли. И если в день экспирации сложно постоить график в уме или опнять что с позицией - это плохо

Здравствуйте.На счет того,что на момент экспирации греки становятся "не информативными" согласен, согласен и с тем что опцион либо в деньгах либо нет,но...если взять на рассмотрение момент, когда портфель находится на границе "либо в деньгах,либо нет" и скорость (Gamma) изменения знака итоговой стоимости портфеля высока+среднее движение стоимости всего портфеля за день торгов может "помочь" портфелю выйти в убыток,то тут конечно кому как,но визуально намного информативней оценить ситуацию,тем более когда оценка "жизнедеятельности" портфеля оценивается единожды в сутки и время на это тратится не много ...FireFox переодически отказывается выдавать информацию с анализатора и в обычные дни.GoogleChrome анализатор "понимает" и данные выводятся корректно,кроме как я уже писал выше дня экспирации.Может посоветуете чем все таки лучше пользоваться.Буду благодарен за совет.

[sirius]

...FireFox переодически отказывается выдавать информацию с анализатора и в обычные дни.GoogleChrome анализатор "понимает" и данные выводятся корректно,кроме как я уже писал выше дня экспирации.Может посоветуете чем все таки лучше пользоваться.Буду благодарен за совет.

Так как там все написано на JavaScript, то лучше всех подойдет Chrome, так как у него самый эффективный на данный момент движок V8 JavaScript, который в разы быстрее выполняет код, чем движки других браузеров. Не рекомендуем использовать IE как самый тормозной, и Opera, так как в ней отрисовка графика ведет себя порой "странно". В ближайшее время планируется переработка библиотек отрисовки графиков, чтобы уйти от флеша и тем самым увеличить функционал (например развернуть график на весь экран, печать графика и тд.)

[GSV]

Вопрос по теме..Может быть до меня что то не доходит...Используем анализ опционов предоставленный на сайте..Строим портфель или же вносим один опцион,далее смотрим на графики греков этого портфеля(опциона),и сравниваем со значениями приведенными в колонке.По другому: ..есть опцион вега которого 100,смотрим на график Веги выбранного опциона и он показывает другое значение..И "такое" не с одним греком.Что это? Или я что то недопонял.

[GSV]

Может не совсем и по теме напишу...Вопрос к тем кто торгует зарубежными фьючерсами, опционами.Какая программа достойно выполняет функции "диагностики" портфеля по всем параметрам..Ссылочку если можно..И может быть брокера чистосердечного и справедливого

[Urets]

Может не совсем и по теме напишу...Вопрос к тем кто торгует зарубежными фьючерсами, опционами.Какая программа достойно выполняет функции "диагностики" портфеля по всем параметрам..Ссылочку если можно..И может быть брокера чистосердечного и справедливого

Посмотри для америки программку, которую используют на сайте optionlaboratory.ru опцион вью называется.
Наша программа option-lab.ru вроде там все точно....
Список программ есть на сайте opciontorg.tk смотри в боковом меню...

[GSV]

Наша программа option-lab.ru вроде там все точно....

Программка является приложением или же полноценной рабочей платформой используемой и предоставляемой брокерами? Это как на допросе:.."На кого работаем?".. ..Если программка не плоха в связке с чем она работает(если опять же не является полноценным рабочим продуктом) и через кого (брокер) можно работать с зарубежными деривативами? ...Нужны явки,имена..

[Urets]

Программка является приложением или же полноценной рабочей платформой используемой и предоставляемой брокерами? Это как на допросе:.."На кого работаем?".. ..Если программка не плоха в связке с чем она работает(если опять же не является полноценным рабочим продуктом) и через кого (брокер) можно работать с зарубежными деривативами? ...Нужны явки,имена..

А ты на сайт указанный зайди, задай сам вопросы.... создатели люди адекватные, публичные....
А то все скажи да покажи... прям как истинный Вовка в тридевятом!

[GSV]

А ты на сайт указанный зайди, задай сам вопросы.... создатели люди адекватные, публичные....
А то все скажи да покажи... прям как истинный Вовка в тридевятом!

Зачем спрашивать если их ПО поддерживает только наш FORTS? Я же писал,что нужен софт для торговли на зарубежном рынке... Софта много для этого дела,только хотелось бы узнать мнения тех кто торгует на зарубежном ФР...