Вопросы к иструментам анализа сайта. Опции

[GSV]

Ау..Живые есть? Или всех "разметало" на "рыночном побоище"?

[Urets]

Зачем спрашивать если их ПО поддерживает только наш FORTS? Я же писал,что нужен софт для торговли на зарубежном рынке... Софта много для этого дела,только хотелось бы узнать мнения тех кто торгует на зарубежном ФР...

Живет такой прекрасный человек Денис Дубина, его ник deen-ua. Погугли, у него как раз есть интересующая тебя информация...

[GSV]

Живет такой прекрасный человек Денис Дубина, его ник deen-ua. Погугли, у него как раз есть интересующая тебя информация...

Конечно, тем более у него есть нужная для меня информация(но он еще не знает об этом )! Но все равно спасибо.

[GSV]

Где все-то? Хм,странно.

[GSV]

Здравствуйте. Накопилось несколько вопросов, вот некоторые из них..:

1) Почему в построенном портфеле некоторые греки(в основном интересует Вега) в цифровом отображении (на панели построения портфеля) не соответствует значению на графике выбранного грека? Пример: построен портфель, вега которого=5000, смотрим график веги портфеля, текущее значение 8000(кривых две, и я умею различать данные грека по портфелю на дату экспирации и текущую). В чем загадка?(даже если поставить период обновления данных - 1 минуту, то вопрос не иссякает, то есть выдаваемое значение грека не соответствует выдаваемому значению на графике этого грека) .

2) Что показывает в анализе опционов при построении портфеля значение "Итого"(в процентном отношении). Как не пытался понять ,ничего не получилось.


3) На отвлеченную тему. Значение t (тетта)...Предположим продан опцион за 1000 рублей в конце вечерней сессии(к примеру в 23:44), у которого t=100. Вопрос - когда происходит списание значения t со стоимости опциона? Предположу ,что при сохранении всех предыдущих параметров(а они не должны измениться в период когда биржа не работает - ночью) на момент открытия следующего дня данный проданный опцион будет иметь стоимость 1000р-100р=900р, то есть t списывают (если значение отрицательное) в момент между закрытием биржы вчерашнего дня и открытием сегодняшнего? Конечно на стоимость опциона влияют и другие составляющие (движение БА к примеру, то есть ГЭП на момент открытия торгов нового рабочего дня), но если эти моменты не брать в расчет как все это произойдет(касаемо t), правильны ли мои рассуждения?

Заранее спасибо.

[Dachnik]

Здравствуйте, возможно не в ту ветку написал, извините. Я купил вечером опцион мартовский 180й кол, оценка его была 2500, цена макс мин 2500, к закрытию -18%, посл цена 2500, продажа 3000. фьюч РТС пошел тут же вверх, но вариационка у меня после покупки сразу отразилась -400 с лишним рублей, потом на снижении фьюча минус увеличился до -500 с лишним. Вопрос, при покупке опциона я не учел что мне запишут в вариациоку -18%? Это убыток или это свойство клиринга?

[Алексей Хижняк]

Здравствуйте. Накопилось несколько вопросов, вот некоторые из них..:

1) Почему в построенном портфеле некоторые греки(в основном интересует Вега) в цифровом отображении (на панели построения портфеля) не соответствует значению на графике выбранного грека? Пример: построен портфель, вега которого=5000, смотрим график веги портфеля, текущее значение 8000(кривых две, и я умею различать данные грека по портфелю на дату экспирации и текущую). В чем загадка?(даже если поставить период обновления данных - 1 минуту, то вопрос не иссякает, то есть выдаваемое значение грека не соответствует выдаваемому значению на графике этого грека) .

2) Что показывает в анализе опционов при построении портфеля значение "Итого"(в процентном отношении). Как не пытался понять ,ничего не получилось.


3) На отвлеченную тему. Значение t (тетта)...Предположим продан опцион за 1000 рублей в конце вечерней сессии(к примеру в 23:44), у которого t=100. Вопрос - когда происходит списание значения t со стоимости опциона? Предположу ,что при сохранении всех предыдущих параметров(а они не должны измениться в период когда биржа не работает - ночью) на момент открытия следующего дня данный проданный опцион будет иметь стоимость 1000р-100р=900р, то есть t списывают (если значение отрицательное) в момент между закрытием биржы вчерашнего дня и открытием сегодняшнего? Конечно на стоимость опциона влияют и другие составляющие (движение БА к примеру, то есть ГЭП на момент открытия торгов нового рабочего дня), но если эти моменты не брать в расчет как все это произойдет(касаемо t), правильны ли мои рассуждения?

Заранее спасибо.

1)У меня всё совпадает см. приложенный файл
2)Это Ваша прибыль в % от балансовой, т.е. от той, по которой был реально куплен опцион (Поз.откр.по)
3)И да и нет. Сначала Нет: тэта - это расчетный параметр, в общем-то выведенный из формулы Блэка-Шоулза, которая , как мы знаем далека от истины. И уж на основании выводов экономистов, даже титулованных Нобелевской премией, списывать у людей деньги никто не будет. И Да: при прочих равных условиях (БА=const, IV=const) стоимость опциона уменьшится на величину тэты, но этого никогда не происходит в чистом виде. Как вы верно подметили: еще куча факторов влияет на цену опциона, в итоге важно по какой цене Вы можете купить или продать опцион, а спрэд зачастую может быть больше тэты, особенно на движухе и особенно на краях.

Прикрепленные файлы

 vega.png ( 86,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

 

[Алексей Хижняк]

Здравствуйте, возможно не в ту ветку написал, извините. Я купил вечером опцион мартовский 180й кол, оценка его была 2500, цена макс мин 2500, к закрытию -18%, посл цена 2500, продажа 3000.

Это что? Что за оценка? цена покупки или теор цена на момент покупки? Что к закрытию -18%? Какая была теор цена на закрытие? это в рублях или пунктах фьюча РТС? В общем конкретнее опишите параметры сделки, а то гадать можно долго что там у вас произошло.
Одно могу сказать: цены в стакане в пунктах, а вариационка в рублях. Как из одного другое получить? - умножить пункты на 2% от курса доллара.

[ФАНТОМ]

Подскажите пожалуйста. При формировании позиции на графике возникает две линии синяя - на экспирацию красная на текущую дату. Так вот допустим я сформировал позицию в 12 00 тогда на какое время рассчитывается красная линия 1. на момент открытия позиции 2. на 18 45 или же 3. 23 50 или же 24 00 текушего дня? Тоже самое интересует и на зеленую линию на графике какой нибудь предстоящей даты?

[Бачурин Владимир]

Подскажите пожалуйста. При формировании позиции на графике возникает две линии синяя - на экспирацию красная на текущую дату. Так вот допустим я сформировал позицию в 12 00 тогда на какое время рассчитывается красная линия 1. на момент открытия позиции 2. на 18 45 или же 3. 23 50 или же 24 00 текушего дня?

на момент открытия позиции

что касается зеленой линии, то там момент 18,45 указываемой даты

[GSV]

Ух как тут все запущено.. давненько сюда не хаживал, хотя сервисами пользуюсь частенько.

[GSV]

Помечтаю немного.. Хотелось бы видеть в анализаторе скорости гаммы, веги и тэты (гамма гаммы, гамма - веги и гамма тэты), конечно можно просчитать все это, но зато такого ни у кого еще не видел, в платформах куда ни ткнешь везде ошибки и письма приходят после с просьбой еще потестить, а у Вас как часы (ну не швейцарские конечно, но на Командирские тянет на ура). Да и людей "в теме" будет намного больше тут ошиваться, они хоть и одиночки, но в сети их тучи (небольшие всегда хмурые ).

[Бачурин Владимир]

Ух как тут все запущено.. давненько сюда не хаживал, хотя сервисами пользуюсь частенько.

с возвращением!

просьба по возможности активнее участвовать и в других дискуссиях и темах форума

[GSV]

с возвращением!

просьба по возможности активнее участвовать и в других дискуссиях и темах форума

Понял, но пожелание напишу здесь, так как напрямую относиться к данной ветке.. Ко всем перечисленным параметрам, о которых написал в предыдущем сообщении хотелось бы увидеть в дальнейшем в анализаторе позиций влияние изменения единицы волатильности по выбранному инструменту на его греки, то есть изменяя текущую волатильность (подразумеваемую) на единицу искусственно визуально оценивать изменение значений греков. Это пожалуй главное в понимании стабильности портфеля.

[GSV]

Нашел грааль! Да еще и на самом видном месте лежит! Или такие систематические пики живут доли секунды или же это открытие спот рынка и выравнивание с фьючем маркетмейкером ну или еще что-то что не ухватишь рукой (крутым роботом можно, но думаю конкуренция там бешенная) ... Попробуйте разуверить, может кто то носом ткнет неверующего Фому . Простые и сложные варианты образования "такого", вернее даже не факторы а как "пощупать" то, что лежит совсем не прикрыто

Прикрепленные файлы

 невозможное.PNG ( 67,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

 

[Бачурин Владимир]

Нашел грааль! Да еще и на самом видном месте лежит! Или такие систематические пики живут доли секунды или же это открытие спот рынка и выравнивание с фьючем маркетмейкером ну или еще что-то что не ухватишь рукой (крутым роботом можно, но думаю конкуренция там бешенная) ... Попробуйте разуверить, может кто то носом ткнет неверующего Фому . Простые и сложные варианты образования "такого", вернее даже не факторы а как "пощупать" то, что лежит совсем не прикрыто

доли секунды, да

[GSV]

доли секунды, да

Здравствуйте. Я поразмышляю тут по поводу такого.. Если даже и доли секунды то все же отложенным ордером можно это хозяйство забрать, если к примеру робот будет постоянно тащить заданный лимит по фьючу на расчетную величину от спота, конечно такой спред может возникнуть и во время перестановки лимита роботом но все же какую то часть можно будет забрать.. не так ли? Интересно почитать Ваше мнение. И кстати снова воспользовавшись Вашим сервисом по арбитражу (с тем же периодом и инструментом) график получается в корне иным, почему? Могу предположить что каждый раз дополнения истории в Вашей базе ведут к пересчету анализа арбитража и вылеты, так как являются "моментными"(быстрыми во времени) не попали в расчет, но первый график имеет ту же продолжительность.. странно..

Прикрепленные файлы

 Снимок2.PNG ( 71,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

 

[GSV]

Здравствуйте. Вопрос такого плана. Гамма - это показатель того на сколько измениться дельта при движении БА на один пункт. Как быть с фьючем на РТС у которого шаг цены 5 пунктов? Иногда в клинит на мелочах

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте. Вопрос такого плана. Гамма - это показатель того на сколько измениться дельта при движении БА на один пункт. Как быть с фьючем на РТС у которого шаг цены 5 пунктов? Иногда в клинит на мелочах

а при чем тут шаг цены? (кстати, он будет увеличен с 17-го числа до 10)

гамма - это именно на 1 пункт, а не на 1 шаг

не путайте "шаг" с "пунктом"

[gh05]

Подскажите при составлении портфеля в анализе позиций на графике профит/лосс указывается в пунктах или рублях в случае использования опционов на фьючерс ртс?