Автоматическое исполнение опционов, В дату экспирации автоматически исполняют ли Опции

[Chen15]

Прошу прояснить ситуацию с начислением премии по проданному опциону.
Создана позиция из опционов на РТС.
Пример, был продан 1 шт. Пут RI155000BPO на фьючерс RIM0 и куплены 2 шт. Пута RI160000BPO на фьючерс RIM0
начилений премии на счете ФОРТС нет до настоящего времени.Только ежедневные начисления, списания вариационной маржи.
1 вопрос. В обязательном ли порядке подавать заявку на экпирацию проданного опциона Пут RI155000BPO?
Сегодня цена фьючерса по РТС колелется около сртрайка по купленному Путу RI160000BPO.
Ниже какой цены должена упасть цена фьючерса RIM0 чтобыавтомаьтически исполнили этот пут на 160000 как сегодня например?
2 вопрос. Еще подскажите: каким документом Биржи регулируется автоматическое исполнение опционов - где найти
когда автоматически, а когда звонить надо при близком расположении к цене исполнения опциона подходит цена фьючерса?
Заранее благодарен.

[Бачурин Владимир]

начилений премии на счете ФОРТС нет до настоящего времени.Только ежедневные начисления, списания вариационной маржи.

так опционы маржируемого типа, все начисления и списания происходят постепенно за счет вариационки

[Бачурин Владимир]

1 вопрос. В обязательном ли порядке подавать заявку на экпирацию проданного опциона Пут RI155000BPO?

если у Вам проданный опцион, то Вы не в праве его исполнить. Его исполняет покупатель. Так что ничего Вам в этом случае подавать не нужно

Сегодня цена фьючерса по РТС колелется около сртрайка по купленному Путу RI160000BPO.
Ниже какой цены должена упасть цена фьючерса RIM0 чтобы автомаьтически исполнили этот пут на 160000 как сегодня например?

ниже 160 000 конечно же. Однако насчет автоматического исполнения нужно уточнять в паспорте опциона, возможно потребуется заявка на исполнение.
К тому же 160 000-й пут у Вас купленный и исполнение будет зависеть только от Вашего желания. Можете его исполнить хоть в любом случае, даже если цена уйдёт на 175 000 пунктов, если желаете.

[Бачурин Владимир]

2 вопрос. Еще подскажите: каким документом Биржи регулируется автоматическое исполнение опционов - где найти
когда автоматически, а когда звонить надо при близком расположении к цене исполнения опциона подходит цена фьючерса?

на сайте биржи РТС

вот тут, например, http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?i...0410CA%20160000

вот цитата

"Исполнение При исполнении одного опциона фиксируется сделка купли-продажи одного фьючерсного контракта, лежащего в качестве базового актива опциона, по цене равной цене-страйк (цене исполнения) опциона. Покупатели могут потребовать исполнения в любой торговый день в течение срока действия опциона. По окончании торгов в последний день срока действия опциона Клиринговый центр самостоятельно, без получения от держателей заявлений на востребование своих прав по опционам, производит исполнение коротких опционов находящихся в состоянии "глубоко в деньгах" (определяется относительно верхнего и нижнего лимитов колебаний цен сделок для базового фьючерса), а длинных опционов в состоянии "в деньгах" относительно расчетной цены фьючерсного контракта (среднее значение индекса за последний час торгов ценными бумагами, входящими в состав индекса РТС)."


т.е. тут говорится, что завтрашние опционы на индекс исполняются автоматически без заявок держателей. Но лучше ещё раз уточнить у своего брокера и у биржи

[Chen15]

на сайте биржи РТС

вот тут, например, http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?i...0410CA%20160000

вот цитата

"Исполнение При исполнении одного опциона фиксируется сделка купли-продажи одного фьючерсного контракта, лежащего в качестве базового актива опциона, по цене равной цене-страйк (цене исполнения) опциона. Покупатели могут потребовать исполнения в любой торговый день в течение срока действия опциона. По окончании торгов в последний день срока действия опциона Клиринговый центр самостоятельно, без получения от держателей заявлений на востребование своих прав по опционам, производит исполнение коротких опционов находящихся в состоянии "глубоко в деньгах" (определяется относительно верхнего и нижнего лимитов колебаний цен сделок для базового фьючерса), а длинных опционов в состоянии "в деньгах" относительно расчетной цены фьючерсного контракта (среднее значение индекса за последний час торгов ценными бумагами, входящими в состав индекса РТС)."


т.е. тут говорится, что завтрашние опционы на индекс исполняются автоматически без заявок держателей. Но лучше ещё раз уточнить у своего брокера и у биржи

Добрый день Владимир - благодарю за пояснения. Меня интересует момент по лимиту на автоматическое исполнение. Каков процент
когда исполняется автоматически, а когда надо звонить. Попал уже с этим автоматическим исполнением.
И получается всегда надо звонить. По купленным опционам.
Меня интересует где-то прописан процент превыше которого от цены фьючерса опцион исполняется автоматически.
Напрмер, на момент экспирации цена фьючерса GZM0 = 16550 , будет ли исполнен автоматически опцион
по страйку GZ17000 то есть более 3% цена ушла от купленного Пута 17000 - он в деньгах.

[Бачурин Владимир]

Добрый день Владимир - благодарю за пояснения. Меня интересует момент по лимиту на автоматическое исполнение. Каков процент
когда исполняется автоматически, а когда надо звонить. Попал уже с этим автоматическим исполнением.
И получается всегда надо звонить. По купленным опционам.
Меня интересует где-то прописан процент превыше которого от цены фьючерса опцион исполняется автоматически.
Напрмер, на момент экспирации цена фьючерса GZM0 = 16550 , будет ли исполнен автоматически опцион
по страйку GZ17000 то есть более 3% цена ушла от купленного Пута 17000 - он в деньгах.

добрый день! по лимитам, а они каждый раз меняются - нужно обращаться только напрямую к бирже
а вообще всегда лучше подстраховываться и подавать заявку, не надеясь на автоматическое исполнение
кроме того, опцион не обяз-но исполнять, чтобы зафиксировать прибыль - можно его продать в последний день или час торгов по справедливой цене