 Что показывает изменение к закрытию? |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 18.5.2010, 23:37
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 1057  |
Здравствуйте!
На сайте РТС есть "доска опционов". Объясните пожалуйста: - что показывает столбец "изменение к закрытию" в таблице со всеми страйками? - верно ли утверждать: Чем страйк ближе к цене БА, тем волатильность ниже? Спасибо. |
 |
 
|
 |
Ответов
(1 - 1)
|
19.5.2010, 11:25
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Urets @ 18.5.2010, 23:37)  На сайте РТС есть "доска опционов". Объясните пожалуйста: - что показывает столбец "изменение к закрытию" в таблице со всеми страйками? - верно ли утверждать: Чем страйк ближе к цене БА, тем волатильность ниже? 1) процентное изменение цены текущей последней сделки относительно цены вчерашнего закрытия на 18,45 МСК 2) как правило, да. Такое явление называется "улыбка волатильности". Но многое тут зависит от вида БА, от срока опциона. Бывает, что на дальних коллах вол-ть гораздо ниже, чем на центре. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
 |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 1:46 |