Пут-колл пропорция, put-call ratio Опции

[kirhen]

Подскажите, где можно посмотреть пут-колл пропорцию за определенный промежуток времени? В quik это можно сделать?

[Бачурин Владимир]

где можно посмотреть пут-колл пропорцию за определенный промежуток времени? В quik это можно сделать?

в квике можно сомтреть динамику и график открытых позиций по путам и коллам, по любым страйкам вообще
отсюда можно самому посчитать пропорцию

[kirhen]

Как вы считаете индикатор put-call ratio полезный или он на российском рынке не работает?

[Бачурин Владимир]

Как вы считаете индикатор put-call ratio полезный или он на российском рынке не работает?

считаем по определению. Суммируем число всех открытых позиций в коллах и делим на число аналогичных в путах

он работает в той или иной степени, а каких результатов вы ждёте от него? Он ни к чему не обязывает и носит весьма вероятностный характер

[kirhen]

у МакМиллана написано, что этот индикатор очень полезен. Когда соотношение пут-колл достигает своих максимальных значений, значение базового актива имеет минимальное значение и предполагается рост базового актива. Т.е. когда значение put-call максимальное следует покупать базовый актив и наоборот.
Мне кажется на нашем рынке этот индикатор в этом смысле не работает.

[Бачурин Владимир]

у МакМиллана написано, что этот индикатор очень полезен. Когда соотношение пут-колл достигает своих максимальных значений, значение базового актива имеет минимальное значение и предполагается рост базового актива. Т.е. когда значение put-call максимальное следует покупать базовый актив и наоборот.
Мне кажется на нашем рынке этот индикатор в этом смысле не работает.

наш опционный рынок не такой ёмкий, чтобы так сильно ориентироваться на этот показатель

да, если все купили много путов - это ещё не обязывает рынок падать, но может быть и хорошее падение, так что это всё вероятно ....