Рост волатильности на фьючерсе РТС Опции

[Бачурин Владимир]

Торговать волатильностью не обращая внимания на текущий уровень IV и не прогнозирую будущую IV подобно занятию благотворительностью.

ещё пару мыслей на этот счет. Представьте что Вы купили опцион для торговлей вол-ю. Заплатили за него некую сумму денег. Купили у некоего человека., квартальный опцион на некий базовый актив. Пусть торгов этими опционами нет на бирже даже, зато есть торги базовым активом. А опцион Вы купили эксклюзивно, так сказать на черном рынке.
И что же по Вашему, нельзя при таком подходе торговать вол-ю и отбивать тету рехеджем?!
Конечно же, можно
весь вопрос опять в том - как будет вести себя БА до экспирации, какова будет реализованная вол-ть


вот, как видите, в этом примере нет никаких текущих ай-ви. Есть только премия по которой куплен опцион. Т.е. ай-ви входа в позицию


З.Ы. я и не говорю что такой способ торговли - идеальный. Это как пример. Конечно, удобно иметь текущую ай-ви и биржу опционов

[kirhen]

ещё раз поясню свои мысли по поводу 2-го метода торговли

Обращать внимание нужно не на текущую ай-ви , а на ай-ви входа в позицию

Прогнозировать нужно не будущую ай-ви, а реализованную вол-ть БА в будущем до момента экспирации (предполагаем, что опцион держим до экспирации)

Да, все верно. Я Вас неправильно понял вначале.

[Бачурин Владимир]

и каков ваш прогноз до 15 сентября, продолжится ли рост волатильности или нет, и если да, то насколько сильно. Понимаю, что среди нас нет провидцев и никто не знает, что будет завтра, тем не менее интересно узнать мнение специалиста или участников форума : )

до 15-го сентября возможно затишье и консолидация ай-ви по индексу в районе 30-45%
ниже 25% наверное не дадут упасть, будут покупать
а вот желающих продаться по 45% при таком рынке желающих будет хоть отбавляй

конечно, если будет "вторая волна кризиса", снова можем сходить на 100-120%... так что если играть от продаж с текущих уровней, то постоянно держа руку на пульсе.
пока же рекомендация такая - ниже 30% покупать опционы, выше 45% продавать