 Расчет волатильности на сайте |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 16.7.2010, 15:56
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 1087  |
День добрый!
Не могли бы привести алгоритм расчета историчекой волатильности на Вашем сайте? Например, как Вы считаете 10-дневную HV? current value = 12,36% |
 |
 
|
 |
Ответов
(1 - 3)
|
20.7.2010, 11:15
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.7.2010 Пользователь №: 1090 |
Здравствуйте! Также интересует данный вопрос, потому что не понятно, как вы ее считаете. Например, если взять фьючерс РТС и посчитать сейчас 10-дневную историческую волатильность, она будет равна 22,61%. Я считал как функция эксель СТАНДТКЛОН(lni/ln i-1)* корень(252) или же, что тоже самое: Корень(E((lni/lni-1)- СРЗНАЧ(lni/lni-1))/(n-1))*КОРЕНЬ(252). У вас же сейчас значение HV 10 RTS в районе 11%. в чем разница? как считаете вы? почему такие расхождения
|
|
|
|
|
21.7.2010, 14:01
Сообщение
#3
|
|
|
the Alpha Группа: Главные администраторы Сообщений: 3457 Регистрация: 23.4.2009 Пользователь №: 569 |
День добрый.
Раньше у нас данные для расчета HV брались не на момент оконания дневной сессии, а на момент окончания вечерней, поэтому были такие значения. Сейчас перевели на данные дневной сессии, что должно поправить ситуацию с расчетом HV. |
|
|
|
|
21.7.2010, 16:54
Сообщение
#4
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 1087 |
Цитата(sirius11 @ 21.7.2010, 14:01)  День добрый. Раньше у нас данные для расчета HV брались не на момент оконания дневной сессии, а на момент окончания вечерней, поэтому были такие значения. Сейчас перевели на данные дневной сессии, что должно поправить ситуацию с расчетом HV. Вот теперь адекватные цифры, молодцы 
|
|
|
|
 |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 4:21 |