 Риск досрочного исполнения опциона |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 14.12.2010, 12:33
Сообщение
#21
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 1176  |
Цитата(Бачурин Владимир @ 14.12.2010, 11:23)  я не умею записывать в Анализ экспирацию распишите в экселе Эксель то ГО не посчитает, какой смысл в нем расписывать? |
 |
 
|
|
14.12.2010, 12:35
Сообщение
#22
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(kvv @ 14.12.2010, 11:33) Эксель то ГО не посчитает, какой смысл в нем расписывать? я имею ввиду - распишите сделки в экселе а позиции в Анализе как вы сделки в Анализе будете отображать-то? 
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
14.12.2010, 13:13
Сообщение
#23
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 1176 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 14.12.2010, 11:35) я имею ввиду - распишите сделки в экселе а позиции в Анализе как вы сделки в Анализе будете отображать-то? Так отразил же в приведенной выше табличке! Купили 7 155х коллов за 0 и продали 7 фьючей за 155000. Ну а программа считает итоговую позицию. Опционный аналитик, что на сайте РТС лежит, так же считает, разве нет? |
|
|
|
|
14.12.2010, 13:33
Сообщение
#24
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(kvv @ 14.12.2010, 12:13) Так отразил же в приведенной выше табличке! да вроде правильно, хотя мне чтобы дать ответ правильно или нет нужен от вас полный список сделок по этому портфелюКупили 7 155х коллов за 0 и продали 7 фьючей за 155000. Ну а программа считает итоговую позицию. Опционный аналитик, что на сайте РТС лежит, так же считает, разве нет? опционный аналитик - так же -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
14.12.2010, 14:06
Сообщение
#25
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 1176 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 14.12.2010, 12:33) да вроде правильно, хотя мне чтобы дать ответ правильно или нет нужен от вас полный список сделок по этому портфелю опционный аналитик - так же Так сделка то одна - досрочная экспирация опциона из проданной бабочки. Я делал ее по Вашей подсказке Цитата 2) Досрочное его вам исполнение (принудительное) при БА = 210 2 а) Покупка колла по 0 рублей 2 б) Продажа БА по 200 рублей Исходный портфель - в первых трех строчках, в следующих двух отражена досрочная экспирация. Мы пытаемся оценить влияние досрочной экспирации на финансовый результат по стратегии и возможный рост ГО. |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 10:20 |