Биноминальная модель опциона на валюту |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Биноминальная модель опциона на валюту |
20.12.2010, 1:07
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2010 Пользователь №: 1188 |
помогите, пожалуйста, решить следующую задачку!!
Рассмотрим опцион колл на покупку US $ по курсу К рублей за один доллар (т.е., К – цена исполнения). Рассчитайте стоимость европейского опциона колл в рамках биноминальной модели при условии, что безрисковая процентная ставка в рублях есть irub, а безрисковая процентная ставка в долларах есть idoll. Буду признателен! |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 12:28 |