 Маркет-мейкеры по опционам |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 21.12.2010, 16:42
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 1087  |
Как известно, на фортсе опции котируют несколько крупных игроков. Стоят они на центральных и более-менее приближенных страйках. Хотелось бы задать такой вопрос экспертам: как они прайсят опционы? Имеется в виду, какую модель ценообразования, как правило, используют? И как перекрывают открытые позы? Вопрос не риторический
|
 |
 
|
|
22.12.2010, 13:43
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Derivatives_Trader @ 21.12.2010, 15:42)  Как известно, на фортсе опции котируют несколько крупных игроков. Стоят они на центральных и более-менее приближенных страйках. Хотелось бы задать такой вопрос экспертам: как они прайсят опционы? Имеется в виду, какую модель ценообразования, как правило, используют? И как перекрывают открытые позы? Вопрос не риторический модель Б-Ш перекрываем позы чтобы занейтралить по возм-ти все риски по дельте, веге и тете -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
22.12.2010, 18:02
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 1087 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 22.12.2010, 12:43) модель Б-Ш перекрываем позы чтобы занейтралить по возм-ти все риски по дельте, веге и тете Хорошо. Раз вы используете самую простую БШ, по каким ценам вы стоите в стакане? То есть, какую IV вы считаете справедливой в каждый момент времени для котирования? Используете свои аппроксимации с рыночных цен или же строите свой прогноз на основе каких-то моделей? |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 2:51 |