Вопрос по продаже опциона Опции

[pips]

Здравствуйте
В этом деле я новичек, если нетрудно разясните плз.

Для интродьюса в тему ищу простую опционную стратегию.
И наиболее понятной и простой в исполнении мне кажется продажа опциона и покупка соотвественного фьюча.

Пример
Планирую продать опцион колл на РТС с исполнением 15,06,11 по страйку 210 000 (тек цена 205 000) по цене 4200 руб - 1 шт

Вопросы.
1. Какое примерно ГО с меня возмут в случае этой операции?

2. Что будет если цена на момент экспирации (или ктото захочет испонить раньше) будет скажем 212 000. Моя прибыль составит 4200-(210 000-212 000)=2200? Т. е. точка безубыточности для меня будет составлять цена БА ниже 214 200?

3. Если при риске превышения цены 210 000 я буду покупать фьюч БА скажем по цене 209 000 то мои убытки на точку экспирации условно говоря составят 0?
Правильно ли я понимаю процесс - каждый раз при приближении цены к 210 000 я могу открыть фьюч и захеджироваться в нуль.. и при отдалении вниз закрывать позу по фьючу ограничивая убыток.. и могу это делать до тех пор пока расходы по открытию и закрытию фьючей не превысят 4200 руб?

Спасибо.

[Бачурин Владимир]

1. Какое примерно ГО с меня возмут в случае этой операции?

2. Что будет если цена на момент экспирации (или ктото захочет испонить раньше) будет скажем 212 000. Моя прибыль составит 4200-(210 000-212 000)=2200? Т. е. точка безубыточности для меня будет составлять цена БА ниже 214 200?

3. Если при риске превышения цены 210 000 я буду покупать фьюч БА скажем по цене 209 000 то мои убытки на точку экспирации условно говоря составят 0?
Правильно ли я понимаю процесс - каждый раз при приближении цены к 210 000 я могу открыть фьюч и захеджироваться в нуль.. и при отдалении вниз закрывать позу по фьючу ограничивая убыток.. и могу это делать до тех пор пока расходы по открытию и закрытию фьючей не превысят 4200 руб?

Спасибо.

1)ГО = 8000 руб.

2)ваша точка безубыточности = 210 000 + цена опциона

3) далеко не ноль. Вот купите вы фьюч, а рынок камнем вниз упадет - и этот фьюч вам принесет убытки

процесс вы примерн оправильно понимаете. Учтите чтопокупать придется высоко, а продавать низки при этом. И какие убытки от этих операций в итоге будут - одному богу наперед изветсно. А именно, это будет зависеть от реализованной вол-ти БА около страйка

[pips]

1)ГО = 8000 руб.

2)ваша точка безубыточности = 210 000 + цена опциона

3) далеко не ноль. Вот купите вы фьюч, а рынок камнем вниз упадет - и этот фьюч вам принесет убытки

процесс вы примерн оправильно понимаете. Учтите чтопокупать придется высоко, а продавать низки при этом. И какие убытки от этих операций в итоге будут - одному богу наперед изветсно. А именно, это будет зависеть от реализованной вол-ти БА около страйка

Спасибо Владимир.
Если можно еще один вопросик.

Вышеупомянутая схема очень похожа на Пропорциональный колл спрэд, но я опасаюсь что удачно открыть обе позиции в опционах не удастся, как минимум одну позу придеться брать по рынку по невыгодной цене и это решающим образом скажется на прибыли. Насколько мои опасения обоснованны?

Вообще Пропорциональный колл спрэд выглядит заманчиво - если угадал - получил прибыль.. не угадал - ушел в нуль. Может быть я ошибаюсь и в этой схеме есть ситуация когда я могу быть в убытке?

Можеть быть подскажете наиболее простую в понимании и реализации опционную стратегию которую чаще всего применяют новички и трейдеры средней руки:)?
Спасибо.

[Бачурин Владимир]

Вышеупомянутая схема очень похожа на Пропорциональный колл спрэд,

чем она похожа-то? ))
поясните

[Бачурин Владимир]

но я опасаюсь что удачно открыть обе позиции в опционах не удастся, как минимум одну позу придеться брать по рынку по невыгодной цене и это решающим образом скажется на прибыли. Насколько мои опасения обоснованны?

ну заплатите 1 спрэд - ничего страшного в этом нет

и решающим образом на прибыли точноне скажется
у вас же ориентировочна прибыль не равна спрэду

[Бачурин Владимир]

Вообще Пропорциональный колл спрэд выглядит заманчиво - если угадал - получил прибыль.. не угадал - ушел в нуль. Может быть я ошибаюсь и в этой схеме есть ситуация когда я могу быть в убытке?

ошибаетесь! ))
что-то каша в голове у вас
у пропорц. спрэда убытки могут быть катастрофичными и неогр.
смотрите график ваш же

[kirhen]

Можеть быть подскажете наиболее простую в понимании и реализации опционную стратегию которую чаще всего применяют новички и трейдеры средней руки:)?
Спасибо.

Покупайте опционы вне денег и будет вам счастья, особенно это выгодно когда низкая IV. Как сейчас.

[kirhen]

Покупайте опционы вне денег и будет вам счастья, особенно это выгодно когда низкая IV. Как сейчас.

...риски, конечно, большие, зато потенциал прибыли огромен. Поэтому, вкладывайте в каждую сделку небольшую сумму (не более 2% от вашего депозита). Это для новичков стратегия, чтобы почувствовать что такое опцион. Для продвинутых - лучше календарных спрэдов и их модификаций стратегий я не видел

[Бачурин Владимир]

...риски, конечно, большие, зато потенциал прибыли огромен. Поэтому, вкладывайте в каждую сделку небольшую сумму (не более 2% от вашего депозита). Это для новичков стратегия, чтобы почувствовать что такое опцион. Для продвинутых - лучше календарных спрэдов и их модификаций стратегий я не видел

а какие щас идеи в календариках, кстати?

[pips]

а какие щас идеи в календариках, кстати?

Уважаемые знатоки, вы бы обьяснили новичкам что такое календарные спреды и как ими пользоваться?
Я например тоже замечаю что на стыке фьючерсов в точке экспирации, бывает разница в цене, но как этим пользоваться пока не пойму.