 На что рассчитывают на опционах в деньгах с исполнением через три месяца? |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 12.9.2011, 23:41
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 1057  |
Смотрю сегодня доску опционов по фРТС 12.11. и вижу нонсенс: Кто-то открыл 8002 контракта колл с исполнением 15.12.2011 в 135 страйке "глубоко в деньгах"!
 Сложилась интересная картинка по открытым контрактам.  Что бы это значило? На что рассчитывают? Как нашлись оппоненты? У кого какие мысли?  |
 |
 
|
 |
Ответов
(1 - 6)
|
13.9.2011, 23:24
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 1057 |
Схлопнулась позиция. Судя по итогам торгов, была открыта на 3 дня, расченая цена "этой кучки" снизилась более чем на 18 млн. рублей. Продавцы 1:0. ;-) Идея все равно непонятна....
|
|
|
|
|
15.9.2011, 17:42
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 4.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 1094 |
Как объяснил мне один гуру - опцион он как солнце, светит всем.
Здесь нет борьбы за поедание "если не ты то тебя" За выигрыш опционщиков платят фьючерсники. Поэтому применимо к опционам - любая позиция может иметь смысл в рамках какой-то стратегии. Т.к. полный портфель состоит из разных страйков и дат и мы не знаем чем уравновешена видимая нами в одном месте куча лотов, на первый взгляд бессмысленная. |
|
|
|
|
16.9.2011, 0:33
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 1057 |
Цитата(Stexel @ 15.9.2011, 17:42)  Как объяснил мне один гуру - опцион он как солнце, светит всем. Здесь нет борьбы за поедание "если не ты то тебя" За выигрыш опционщиков платят фьючерсники. Поэтому применимо к опционам - любая позиция может иметь смысл в рамках какой-то стратегии. Т.к. полный портфель состоит из разных страйков и дат и мы не знаем чем уравновешена видимая нами в одном месте куча лотов, на первый взгляд бессмысленная. Так глубоко деньгах было открыто да на несколько дней.... Есть пример стратегии где глубоко в деньгах открывают? |
|
|
|
|
7.11.2011, 18:19
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 4.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 1094 |
Цитата(Urets @ 16.9.2011, 0:33) Так глубоко деньгах было открыто да на несколько дней.... Есть пример стратегии где глубоко в деньгах открывают? Глубоко в деньгах опцион ведёт себя почти как фьючерс. То есть получаем синтетический фьюч для хэджа или арбитража. Однако как я думаю декабрьский опцион для этого мало подходит - не та ликвидность. Возможно что это кукл как-то деньги перебрасывал со счёта на счёт. 
|
|
|
|
|
17.11.2011, 16:06
Сообщение
#6
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
декабрь уже расторговался сейчас
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
8.12.2011, 16:00
Сообщение
#7
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 8139 |
Цитата(Stexel @ 15.9.2011, 17:42) Как объяснил мне один гуру - опцион он как солнце, светит всем. Здесь нет борьбы за поедание "если не ты то тебя" За выигрыш опционщиков платят фьючерсники. Поэтому применимо к опционам - любая позиция может иметь смысл в рамках какой-то стратегии. Т.к. полный портфель состоит из разных страйков и дат и мы не знаем чем уравновешена видимая нами в одном месте куча лотов, на первый взгляд бессмысленная. Это Вам Каленкович рассказал? Что опционы с ненулевой суммой рынок, то есть идет подкачка денег с фьючей |
|
|
|
 |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 2:55 |