 Вопрос по формуле Блэка-Шоулза |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 18.10.2012, 19:43
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.10.2012 Из: Абакан Пользователь №: 10953  |
Здравствуйте!
Пытаюсь разобраться в опционах. Вопрос: может ли модель Блэка-Шоулза для европейского опциона применяться для оценки маржируемых опционов на фьючерсы ФОРТС? Они, конечно, американские, с другой стороны дивиденды на фьючерсы не выплачиваются, т.о. цены на евр. и амер. опционы должны быть равны - если я правильно это понимаю. Большое спасибо. |
 |
 
|
|
19.10.2012, 18:48
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(kas @ 18.10.2012, 19:43)  Здравствуйте! Пытаюсь разобраться в опционах. Вопрос: может ли модель Блэка-Шоулза для европейского опциона применяться для оценки маржируемых опционов на фьючерсы ФОРТС? Они, конечно, американские, с другой стороны дивиденды на фьючерсы не выплачиваются, т.о. цены на евр. и амер. опционы должны быть равны - если я правильно это понимаю. Большое спасибо. да, может -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 0:21 |