Вопрос по ГО Опции

[pofigeeff]

У меня вопрос такой. Допустим у меня на FORTS есть купленный Call на фьючерс на какой-нибудь актив. Если в день экспирации опцион в деньгах и я открою в этот день короткую позицию по фьючерсу лежащему в основе опциона, нужно ли будет дополнительное ГО под этот фьючерс.

[Бачурин Владимир]

У меня вопрос такой. Допустим у меня на FORTS есть купленный Call на фьючерс на какой-нибудь актив. Если в день экспирации опцион в деньгах и я открою в этот день короткую позицию по фьючерсу лежащему в основе опциона, нужно ли будет дополнительное ГО под этот фьючерс.

то что колл у вас в деньгах в день экспирации, как раз и предполагает, что вы получите фьюч - то есть по логике ГО на фьюч должно хватить

но лучше смотреть уже конкретней в сам день экспирации, могут быть нюансы

[pofigeeff]

то что колл у вас в деньгах в день экспирации, как раз и предполагает, что вы получите фьюч - то есть по логике ГО на фьюч должно хватить

но лучше смотреть уже конкретней в сам день экспирации, могут быть нюансы

Мне кажется вы не совсем поняли мой вопрос. Я имел в виду вот что. Допустим, я не хочу получать фьючерс при экспирации опциона, поскольку есть неопределенность с ценой по которой я смогу его потом закрыть. Вместо этого я продаю фьючерс в день экспирации тем самым фиксируя заранее цену закрытия позиции по фьючерсу который я получу при экспирации. По идее, при экспирации все должно схлопнуться, т. е. позиция нейтральная. И у меня возник в связи с этим вопрос, нужен ли мне дополнительный ресурс для ГО по продаваемому фьючерсу или нет?

[Бачурин Владимир]

Мне кажется вы не совсем поняли мой вопрос. Я имел в виду вот что. Допустим, я не хочу получать фьючерс при экспирации опциона, поскольку есть неопределенность с ценой по которой я смогу его потом закрыть. Вместо этого я продаю фьючерс в день экспирации тем самым фиксируя заранее цену закрытия позиции по фьючерсу который я получу при экспирации. По идее, при экспирации все должно схлопнуться, т. е. позиция нейтральная. И у меня возник в связи с этим вопрос, нужен ли мне дополнительный ресурс для ГО по продаваемому фьючерсу или нет?

я всё верно и понял
по идее, ГО хватит

[JGrimach]

я всё верно и понял
по идее, ГО хватит

Никакого ГО не будет поскольку когда вы под купленный call продаете фьючерс, то просто меняете купленный call на купленный put.

[Stexel]

У меня вопрос по рассчёту ГО проданных опционов.
Раньше на старом сайте РТС была таблица по ГО опционов, сейчас не могу найти, подскажите где она, плиз?

[Бачурин Владимир]

У меня вопрос по рассчёту ГО проданных опционов.
Раньше на старом сайте РТС была таблица по ГО опционов, сейчас не могу найти, подскажите где она, плиз?

сайт биржи после объединения немного поменялся, стало сложнее найти, вы правы. Таблицы на старом сайте я правда не помню, было ГО по отдельным опционам в спецификации, так оно и сейчас есть
я нашел вот тут http://moex.com/ru/contract.aspx (ссылка тоже отображается не точно после копирования)
срочный рынок/все контракты/ опционы

по-прежнему в спецификации опциона доступны данные по ГО , например,
Центральный страйк 145 000
Котировка базового актива 147 270
Шаг премии 10
Стоимость шага премии 6,45558
Сбор за регистрацию сделки, руб. 4
Сбор за скальперскую сделку, руб. 2
Сбор за адресную сделку, руб. 4
Сбор за исполнение контракта, руб. 4
ГО по непокрытой позиции 6 065,07 (руб./контракт)
ГО по синтетической позиции 7 608,83 (руб./контракт)
ГО под покупку опциона 4 968,74 (руб./контракт)
Данные по ГО на 15.10.2013
Фиксация курса валюты
для дневного клиринга 13:45 МСК
Фиксация курса валюты
для вечернего клиринга

[Stexel]

Написал им на сайт чтобы вернули табличку как было а то старый сайт РТС закрывается 21 окт, они как раз собирают пожелания.
Говорят что эту вещь тоже перенесли, а я сразу не и нашёл
Теперь вот здесь:
http://moex.com/ru/derivatives/go.aspx?type=O

[Бачурин Владимир]

Написал им на сайт чтобы вернули табличку как было а то старый сайт РТС закрывается 21 окт, они как раз собирают пожелания.
Говорят что эту вещь тоже перенесли, а я сразу не и нашёл
Теперь вот здесь:
http://moex.com/ru/derivatives/go.aspx?type=O

ух ты! спасибо за ссылку