 Расчет волатильности на Фортс |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 4.8.2013, 16:30
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.8.2013 Пользователь №: 22244  |
Владимир, доброго времени суток!
На сайте биржи есть документ, в котором есть методика расчета кривой волатильности. К сожалению, в формуле расчета отсутствует описание расчета параметров, без которого методика не имеет особого смысла. Мне бы хотелось узнать, а как рассчитывается волатильность, которую транслирует ваш он-лайн сервис? То-есть, если у Вас есть открытая методика расчета волатильности, которую потом можно использовать как входной параметр в формулу Блека Шоульза, то можно на нее взглянуть. Спасибо. |
 |
 
|
|
4.8.2013, 22:45
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Андрей77 @ 4.8.2013, 16:30)  Владимир, доброго времени суток! какая именно волть? HV или IV?На сайте биржи есть документ, в котором есть методика расчета кривой волатильности. К сожалению, в формуле расчета отсутствует описание расчета параметров, без которого методика не имеет особого смысла. Мне бы хотелось узнать, а как рассчитывается волатильность, которую транслирует ваш он-лайн сервис? То-есть, если у Вас есть открытая методика расчета волатильности, которую потом можно использовать как входной параметр в формулу Блека Шоульза, то можно на нее взглянуть. Спасибо. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
5.8.2013, 11:56
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.8.2013 Пользователь №: 22244 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 4.8.2013, 21:45) какая именно волть? HV или IV? Интересует HV. |
|
|
|
|
5.8.2013, 16:03
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Андрей77 @ 5.8.2013, 11:56) Интересует HV. Там обычная формула БШ. В открытом доступе наверное нет -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
7.8.2013, 9:46
Сообщение
#5
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 14426 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 5.8.2013, 1:45) какая именно волть? HV или IV? IV как считается? |
|
|
|
|
7.8.2013, 14:46
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(cm_s @ 7.8.2013, 9:46) IV как считается? IV не считается нами. Она берётся с биржи. например в квике в доске опционов -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 6:07 |