Расчет гаммы в прайсинговой валюте для FX опционов. Нужна помощь. |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет гаммы в прайсинговой валюте для FX опционов. Нужна помощь. |
10.10.2013, 14:12
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.10.2013 Пользователь №: 25258 |
Добрый день уважаемые участники форума!
Мне требуется помощь в расчете грека Gamma по FX опционам. Необходимо рассчитать его в прайсинговой валюте. Если это вообще возможно. Bloomberg показывает только в дилинговой валюте. Так что терзают сомнения, а возможно ли это вообще. Если есть у кого-то формула, просьба скинуть. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:52 |