Волатильность(%), Расчет параметра Волатильность(%) в калькуляторе Опции

[alt_signs]

Давайте договоримся - я не эксперт, не настоящий опционщик и т.д., и почти все написанное выше относится к одному частному примеру.

interseptor, конечно, не вопрос - договорились... простите, если не в полной мере высказалась... просто имела ввиду человека, который наблюдает сами опционы ради опционов, а не просто смотрит их для большего понимания фьючерса - как я - пока что...
ещё раз спасибо за обмен мыслями...

насчёт того, что бывают неожиданности - в этом я с вами полностью согласна - когда по ленте выглядит, как ММ, а на деле может оказаться сложный(несколько опционных поз) хеджер (и в придачу ещё где-то неведомо где у него базовый актив в заначке)... то и выходить может не столько по ноге, сколько по ситуации своей заначки (то, что хеджит)... понятное дело, что всякое бывает...

тогда я попробую прокомментировать (если вы не против):
покупка пута OTM 880страйка т к б.а. 885,7 (чтобы попасть в состояние ATM - а значит и максимальной времянки - БА должен опуститься на -5,7рр)
эти 99 контрактов взяты по цене 2,8 (времянка, но она и есть стоимость всего OTM, т к нет дельты),
в 18,20 по времени (столбец под страйком),

рядом с ценой (price) - изменение цены БА? но как так 16,5... или это бид/аск спред? великоват как-то...

откуда?

вы знаете что ММ будет выходить и продавать по 4,0

разве что 2,8+1,65 (делю на 10 - по привычке при переходе с валютных фьючей на опционы)
но ведь тоже получается 4,45...
правильно ли читаю?
понятное дело, что слово "будет" означает лишь гипотезу, которая либо подтвердиться рынком, либо будет опровергнута...
но интересно каковы предпосылки для выдвижения такой гипотезы?? почему 2,8+1,2 ?

[interseptor]

16.5 - это IV, просто формула показывает при превышении определенного объема вместо дельта прайс, это так просто прикол, кстати наглядно показывает что IV почти не меняется, а цена опцика меняется существенно.

насчет целей по цене, то тут только ваш опыт и наблюдательность, опыт первичен, а наблюдательность покажет, что в 17-00 стоимость была 5,0 примерно на страйке, делаем скидку сколько не жалко, сравниваем с вашим опытом и получаем.

Не сложно определить, что делает ММ (баит или селит), сложно (скорее невозможно) определить входит он или выходит... )))

а на деле может оказаться сложный(несколько опционных поз) хеджер (и в придачу ещё где-то неведомо где у него базовый актив в заначке)...

не грузитесь этим, зачем вам сложное предположение, правды вы не узнаете всеравно, самый сложный хеджер это ММ - он сидит в каждой сделке и "имеет" любого контрагента, поэтому он ММ, это его хлеб. входя на рынок вы уже проиграли, ну или как минимум неэффективно используете свое депо, смиритесь, это не изменить.

[alt_signs]

16.5 - это IV, просто формула показывает при превышении определенного объема вместо дельта прайс, это так просто прикол,
кстати наглядно показывает что IV почти не меняется, а цена опцика меняется существенно.

спасибо, что открыли мне глаза,
чувствовала я, что HV - это процентная доходность актива в рамках временного окна...
а IV - это что-то около мат.ожидания доходности, ака дисперсия, точнее корень из неё...
под длинным словом волатильность... и казалось мне часто, что вменённая волатильность - это вероятность доходности... и доходности именно б.а. если достигнем каждый конкретный страйк (предупреждаю, я не математик и ещё не финансист, просто лицо с интересом к теме)

насчет целей по цене, то тут только ваш опыт и наблюдательность, опыт первичен, а наблюдательность покажет, что в 17-00 стоимость была 5,0 примерно на страйке, делаем скидку сколько не жалко, сравниваем с вашим опытом и получаем.

вот это ещё одна ценнейшая мысль,
мне, действительно, иногда надо выключать свои аналитические способности и включать глаза, а на деле головоломки крутить в мозгах интереснее, а глазами пользоваться скучно... когда рынок монотонный... всё стараюсь себя переучить
хотя по логике (с очень большим приближением - думаю, можно и по отчёту cme прикинуть максимальную времянку за предыдущий день, и её использовать как ориентир для торгов уже следующего дня... конечно, с учётом возможного увеличения волатильности, а значит и потенциала для макс времянки... ну, а по ходу просто смотреть "переплюнули" ли вчерашний день...
ну и в предотчётное время быть поосторожнее - очень сильно ломается вола иногда после выхода новостей... или продавать опцики - но опасно! вдруг исполнят, да и депо побольше нужен для продаж...

Не сложно определить, что делает ММ (баит или селит), сложно (скорее невозможно) определить входит он или выходит... )))

вот кстати хочется мне подумать, что если времянка коллов дороже времянки путов на страйке, то коллы будут продавать, а путы покупать - ну если объёмы проходят по ним...
я в принципе всегда так и думаю... но вижу плохо
возможно, вы правы - надо просто смотреть с открытия сессии - как входят какой максимум времянки... и от него уже задаётся тон на день? high продают, low откупают... как обычно

пока что такие выводы до нового озарения
(свежий взгляд, как всегда, приветствуется)

[alt_signs]

входя на рынок вы уже проиграли, ну или как минимум неэффективно используете свое депо, смиритесь, это не изменить.

только ещё эту мысль хочется откомментировать - я не очень склонна к использованию слова игра, да и не стремлюсь играть на бирже...
НО присоединиться к той движущей силе, которая сможет обеспечить безопасный проход хоть насколько, чтобы взять своё - это намерение моё в рынке считаю более приоритетным... - считывать мотивы, расшифровать ожидания и распознать возможность... хотя, конечно, всё в мире относительно...
есть только один trouble - их мани-менеджмент и риск-менеджмент (тех, кто рулит этим рынком) в разы превосходит мои возможности управлять позой, трейдом, риском и депо... вот ничего и не остаётся, кроме как чувствовать себя пешеходом на оживлённой проезжей части... лишь бы светофоры не забывать замечать... врезаться в грузовик неприятно, даже будучи пешеходом... имхо

[interseptor]

я не очень склонна к использованию слова игра, да и не стремлюсь играть на бирже...
...взять своё - это намерение моё в рынке считаю более приоритетным...

Самообман - первопричина потерь, неверная оценка ситуации, подмена понятий, как хотите назовите.
Дело не в слове, дело в вашем отношении к сути. Взять свое - только по ставке работодателя (где гарантии есть). На рынке (без инсайда) только вероятность без гарантий, а значит игра вариантов последствий. Лучше трезво оценивать ситуацию, ну игра и что с этого?
Написав проиграли, я имел ввиду, что вы проиграли относительно ММ, это так и есть у него все лучше - мозги, план, депо, это его поле боя, на которое вы намеренно зашли "взять свое" и при этом надеясь на "силу, которая сможет обеспечить безопасный проход"... Что это, новый вид религии??? Расстаньтесь с иллюзиями.

[alt_signs]

подмена понятий, как хотите назовите... дело в вашем отношении к сути. Взять свое - только по ставке работодателя (где гарантии есть).

действительно, суть в том, что - это НЕ работодатель... многие трейдеры в иллюзиях, что на рынке можно заработать (не имея представления о том, каковы в норме обязательства работодателя перед своим персоналом по закону)... их право не знать законы (трудовое право в том числе)...

так и есть у него все лучше - мозги, план, депо,

именно это я и написала про его мани-менеджмент и риск-менеджмент и др его ресурсы

... Что это, новый вид религии??? Расстаньтесь с иллюзиями.

многие люди в иллюзиях - что их жизнь - это игра... их право - играть со своей жизнью, и своими деньгами на эту жизнь... и не мой выбор - я просто учусь читать графики, ленту, конъюктуру...
давайте каждый останется со своими понятиями - не склонна к пустой болтовне, лишь озвучила альтернативный взгляд, чтобы тема игры не становилась очень односторонней... моя жизнь не позволяет мне с ней играть - это моё право!

p.s. а за ответ по опциям спасибо! скрины очень интересные...