 Новичку нужна помощь |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 24.4.2014, 19:59
Сообщение
#21
|
|
 Активный участник  Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500  |
Цитата(Евгений1985 @ 24.4.2014, 15:19)  Владимир, спасибо за ответы)) При торговле волатильностью хеджируются все греки, по мере их перерасчета? чаще всего дельта. затем вега. все греки сразу занулить-этл вряд ли -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
 |
 
|
|
24.4.2014, 20:12
Сообщение
#22
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 24.4.2014, 19:59) чаще всего дельта. затем вега. все греки сразу занулить-этл вряд ли Не хватит леквидности? |
|
|
|
|
24.4.2014, 20:52
Сообщение
#23
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 24.4.2014, 20:12) Не хватит леквидности? это тут не причём -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
25.4.2014, 18:39
Сообщение
#24
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 24.4.2014, 20:52) это тут не причём РЕХЕДЖИРОВАНИЕ. Можно в кратце , что это? |
|
|
|
|
25.4.2014, 19:14
Сообщение
#25
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 25.4.2014, 18:39) РЕХЕДЖИРОВАНИЕ. Можно в кратце , что это? процесс корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, если портфель состоит из купленной волатильности (например, покупка стрэнгла) для фиксации прибыли рехеджирование можно осуществлять как базовым активом (фьючерсом) так и другими опционами  задавайте, пожалуйста, вопросы -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
25.4.2014, 19:19
Сообщение
#26
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 25.4.2014, 19:14) процесс корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, если портфель состоит из купленной волатильности (например, покупка стрэнгла) для фиксации прибыли рехеджирование можно осуществлять как базовым активом (фьючерсом) так и другими опционами задавайте, пожалуйста, вопросы Значит хеджирование-это корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, при продаже стренгла для фиксации убытков?
|
|
|
|
|
25.4.2014, 19:59
Сообщение
#27
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 25.4.2014, 19:19) Значит хеджирование-это корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, при продаже стренгла для фиксации убытков? правильнее будет вот так хеджирование-это корректировка дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, например, при продаже стренгла для фиксации убытков -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
25.4.2014, 20:10
Сообщение
#28
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 25.4.2014, 19:59) правильнее будет вот так хеджирование-это корректировка дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, например, при продаже стренгла для фиксации убытков Гамма скальпинг? |
|
|
|
|
25.4.2014, 20:12
Сообщение
#29
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Евгений1985 @ 25.4.2014, 20:10) Гамма скальпинг. Что это? |
|
|
|
|
25.4.2014, 21:38
Сообщение
#30
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 25.4.2014, 20:10) Гамма скальпинг? скальпинг гаммой не силён в этом термине, если честно в каком контексте вам это интересно? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
26.4.2014, 5:16
Сообщение
#31
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 25.4.2014, 21:38) скальпинг гаммой не силён в этом термине, если честно в каком контексте вам это интересно? Интрадейном Гамма же не показывает будущей прибыли-убытков. |
|
|
|
|
26.4.2014, 23:54
Сообщение
#32
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 26.4.2014, 5:16) Интрадейном Гамма же не показывает будущей прибыли-убытков. а кто их показывает вообще? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
27.4.2014, 12:25
Сообщение
#33
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 26.4.2014, 23:54) а кто их показывает вообще? Тетта к примеру. |
|
|
|
|
27.4.2014, 22:49
Сообщение
#34
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 27.4.2014, 12:25) Тетта к примеру. каким образом? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
29.4.2014, 7:08
Сообщение
#35
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 27.4.2014, 22:49) каким образом? Тетта 50-завтра опцион станет дешевле на 50, дельта 0,5- при движении БА на 2 пп. цена опциона изменится на 1, вега 2- при изменении IV на 1% цена опциона изменится на 2. Гамма?? |
|
|
|
|
29.4.2014, 13:32
Сообщение
#36
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 29.4.2014, 7:08) Тетта 50-завтра опцион станет дешевле на 50, дельта 0,5- при движении БА на 2 пп. цена опциона изменится на 1, вега 2- при изменении IV на 1% цена опциона изменится на 2. Гамма?? Гамма. Gamma Один из греков. Показывает скорость изменения дельты. Скорость, с которой изменение цены (премии) опциона ускоряется или замедляется. Математически гамма — первая производная дельты по цене базового актива либо вторая производная стоимости опциона по базе. иными словами, гамма показывает насколько изменится дельта при изменении БА на 1 пункт -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
4.5.2014, 7:22
Сообщение
#37
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 29.4.2014, 13:32) Гамма. Gamma Один из греков. Показывает скорость изменения дельты. Скорость, с которой изменение цены (премии) опциона ускоряется или замедляется. Математически гамма — первая производная дельты по цене базового актива либо вторая производная стоимости опциона по базе. иными словами, гамма показывает насколько изменится дельта при изменении БА на 1 пункт Можно такой вопрос: Есть ли смысл нулить гамму, если можно просто нулить дельту? Или как вообще работают с гаммой? |
|
|
|
|
5.5.2014, 14:46
Сообщение
#38
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 4.5.2014, 7:22) Можно такой вопрос: Есть ли смысл нулить гамму, если можно просто нулить дельту? Или как вообще работают с гаммой? дельту нулить легче, чем гамму, безусловно честно говоря, на гамму не всегда смотрю если вы в продаже волатильности, то старайтесь избегать ситуаций с высоко-отрицательной гаммой а вообще смотрите на дельту для начала, понимание гаммы придет со временем -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
5.5.2014, 16:09
Сообщение
#39
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 5.5.2014, 14:46) дельту нулить легче, чем гамму, безусловно честно говоря, на гамму не всегда смотрю если вы в продаже волатильности, то старайтесь избегать ситуаций с высоко-отрицательной гаммой а вообще смотрите на дельту для начала, понимание гаммы придет со временем Гамма как-то меняется к экспирации? Или все зависит от БА? |
|
|
|
|
5.5.2014, 19:18
Сообщение
#40
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 5.5.2014, 16:09) Гамма как-то меняется к экспирации? Или все зависит от БА? к экспирации опцион содержит все меньше временной стоимости, значит, его профиль становится всё угловатее ясно, что в точках излома (страйках), гамма к экспирации увеличивается (по модулю), то есть дельта на изломе меняться будет чаще -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 18:23 |