Новичку нужна помощь |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Новичку нужна помощь |
6.5.2014, 15:13
Сообщение
#41
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
к экспирации опцион содержит все меньше временной стоимости, значит, его профиль становится всё угловатее ясно, что в точках излома (страйках), гамма к экспирации увеличивается (по модулю), то есть дельта на изломе меняться будет чаще Еще вопрос по гамме: Гамма показывает скорость изменения предыдущего значения дельты, или предстоящего? |
|
|
6.5.2014, 15:26
Сообщение
#42
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Еще вопрос по гамме: Гамма показывает скорость изменения предыдущего значения дельты, или предстоящего? текущего -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
6.5.2014, 16:10
Сообщение
#43
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
6.5.2014, 17:00
Сообщение
#44
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Я знал, что Вы так ответите Я Имел ввиду относительно текущего значения дельты к предыдущему или тукущего к предстоящему? в этом плане конечно предстоящего -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
6.5.2014, 19:18
Сообщение
#45
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
7.5.2014, 15:00
Сообщение
#46
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Еще вопрос: Перерасчет теор.цены,греков, IV идет каждые 15 сек.? вам можно считать хоть каждую секунду уточните вопрос -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
7.5.2014, 17:17
Сообщение
#47
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
7.5.2014, 17:33
Сообщение
#48
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
На сайте Мосбиржы, перерасчет каждые 15 сек. А на самой бирже? по идее чаще, но лучше уточните у самой биржи и мой совет - считать теор цену самому, чтобы не зависеть от лагов биржи. Например, фьюч упадет на 1% за секунду, а биржа пересчитает теор цену только через n секунд, так недалеко до убытков -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
7.5.2014, 17:44
Сообщение
#49
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
по идее чаще, но лучше уточните у самой биржи и мой совет - считать теор цену самому, чтобы не зависеть от лагов биржи. Например, фьюч упадет на 1% за секунду, а биржа пересчитает теор цену только через n секунд, так недалеко до убытков А через две можно купить пут, пока не пересчитана теор цена. |
|
|
7.5.2014, 17:56
Сообщение
#50
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
А через две можно купить пут, пока не пересчитана теор цена. во-первых, заявки по путам снимутся трейдерами или передвинутся повыше во-вторых , те что останутся - разберут роботы, которые считают теор цену сами -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
7.5.2014, 18:03
Сообщение
#51
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
7.5.2014, 18:04
Сообщение
#52
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
7.5.2014, 18:09
Сообщение
#53
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
7.5.2014, 18:22
Сообщение
#54
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Согласен А если не ликвид? то вы будете первым и соберете все сливки с рынка -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
7.5.2014, 18:31
Сообщение
#55
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
7.5.2014, 19:11
Сообщение
#56
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
А сам процесс заключается в том, что у биржы был такой тормоз, есть и будет? насчет "будет" я не могу сказать -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
7.5.2014, 20:00
Сообщение
#57
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
8.5.2014, 15:25
Сообщение
#58
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Я думал, что этот тормоз сформирован из самой модели расчета цены (Блека-Шолза что-ли ), в идеале все должно быть ежедолисекундно? да -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
8.5.2014, 18:58
Сообщение
#59
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
11.5.2014, 14:00
Сообщение
#60
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Спасибо! Как торгуются календарные спреды? И что это воодще такое? уточните вопрос -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 5:26 |