Полная версия этой страницы: Реализованная волатильность
Владимир, добрый день! Заинтриговали статьей вчерашней на сайте. А можно подробнее про эту тему?
Цитата(Дмитрий Думин @ 11.4.2016, 16:20) 
Владимир, добрый день! Заинтриговали статьей вчерашней на сайте. А можно подробнее про эту тему?
Дмитрий, задайте вопрос, вкратце я изложил
... и если есть - линк на статью 
please
please
Цитата(alt_signs @ 12.4.2016, 18:31)
... и если есть - линк на статью please
pleaseна главной странице сайта в разделе комментарии по рынку
в принципе - логично:
продавать high волатильности - откупать low волатильности... торгуя временную стоимость...
не забывать хеджировать дельту...
вопрос:
например, продажа ATM стрэддла
- как хеджировать дельту в данном случае??..
чтобы дождаться успокоения рынка и спокойно взять реализованную волатильность
- в случае, если рынок всё ещё вокруг центрального страйка уже слегка будет колебаться...
продавать high волатильности - откупать low волатильности... торгуя временную стоимость...
не забывать хеджировать дельту...
вопрос:
например, продажа ATM стрэддла
- как хеджировать дельту в данном случае??..
чтобы дождаться успокоения рынка и спокойно взять реализованную волатильность
- в случае, если рынок всё ещё вокруг центрального страйка уже слегка будет колебаться...
Цитата(alt_signs @ 13.4.2016, 15:39)
например, продажа ATM стрэддла
- как хеджировать дельту в данном случае??..
- как хеджировать дельту в данном случае??..
как обычно, при продаже любых опционов
что именно тут смущает? в чем для вас разница стрэддл это или стрэнгл или проданная бабочка?
АТМ или ОТМ?
поясните суть вопроса
Цитата(alt_signs @ 13.4.2016, 15:39)
например, продажа ATM стрэддла
ведь проданные 1 колл (-0,5 дельта) и 1 пут (+0,5 дельта) можно рассматривать, как хедж их друг к другу - т.е. Дельта 0 (общая, т.е. совокупно)... мне почему-то так кажется... или есть какой-то подвох - и дельта-хеджирование здесь нужно? и какое? (примерно на любых цифрах)
P.S. чувствую, что речь тут может идти о лотности
... но как правильно дельта-хеджировать проданный стрэнгл 
- ума не приложу...Цитата
Delta hedging !
BUY Calls or SELL Puts ==> SELL underlying.
SELL Calls or BUY Puts ==> BUY underyling.
Now we need to calculate the amount of the underlying that we should sell to delta hedge. Use this formula:
Delta hedge quantity = Abs. option delta * Number of options traded * Contract multiplier
BUY Calls or SELL Puts ==> SELL underlying.
SELL Calls or BUY Puts ==> BUY underyling.
Now we need to calculate the amount of the underlying that we should sell to delta hedge. Use this formula:
Delta hedge quantity = Abs. option delta * Number of options traded * Contract multiplier
- это понятно... но, действительно, надо хеджировать и покупкой и продажей (например, БА)?.. ведь даже не все брокеры разрешают иметь 2 разнонаправленные сделки по одному инструменту открытыми одновременно...
Цитата(alt_signs @ 15.4.2016, 17:48)
ведь проданные 1 колл (-0,5 дельта) и 1 пут (+0,5 дельта) можно рассматривать, как хедж их друг к другу - т.е. Дельта 0 (общая, т.е. совокупно)...
и всё-таки остался вопрос
как дельта-хеджировать стрэддл проданный
Цитата(alt_signs @ 24.4.2016, 17:02)
и всё-таки остался вопрос как дельта-хеджировать стрэддл проданный
как дельта-хеджировать стрэддл проданныйтакже как любую другуё стратегию. продавать базовый актив при положительной дельте и наоборот
Цитата(Бачурин Владимир @ 26.4.2016, 22:00)
продавать базовый актив при положительной дельте и наоборот
т е. Когда НЕ соблюдается это:
Цитата(alt_signs @ 15.4.2016, 17:48)
... проданные 1 колл (-0,5 дельта) и 1 пут (+0,5 дельта) можно рассматривать, как хедж их друг к другу - т.е. Дельта 0...
если же соблюдается эта дельта-нейтральность (или до тех пор пока она соблюдается), то и не надо дополнительно подключать сделку по БА?
Цитата(alt_signs @ 27.4.2016, 7:41)
т е. Когда НЕ соблюдается это:
если же соблюдается эта дельта-нейтральность (или до тех пор пока она соблюдается), то и не надо дополнительно подключать сделку по БА?
если же соблюдается эта дельта-нейтральность (или до тех пор пока она соблюдается), то и не надо дополнительно подключать сделку по БА?
если дельта равна нулю, ничего подключать не нужно
спасибо 
вот, например, в статье на marketwatch - New volatility products make good hedges указывается даже, что иногда есть сам Инструмент, например, "realized euro futures" - который для евры на CME под тикером 16E (1mn) и 36E (3mn)
p.s.
но в основном фьючерсы на индексы волатильности - всё-таки по вменённой волатильности пока представлены на бирже, основные
p.s.
но в основном фьючерсы на индексы волатильности - всё-таки по вменённой волатильности пока представлены на бирже, основные
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.