Добрый день.
04.01.16 RTS 118500
Открыта позиция
Шорт колл 120 экспирация январь цена 1710
Лонг колл 120 экспирация март цена 4440
дельта 0,06 тетта 40,74
Рассчитываю что цена до 19.01 не уйдет ниже 115. Есть запас хода цены вниз за счет премии январских коллов. Закрываем сделку при движении цены вниз на величину премии январских коллов
Риски пробой уровня 115 по ртс.
Вопросы:
0. Если цена остается на месте мы будем зарабатывать 40,74п/день, так?
1. Имеет ли смысл при подходе цены к 115 не закрывать сделку, а управлять дельтой через продажу дополнительных коллов 120 январь?
2. Теоретически, если дельту сводить в ноль всегда(каждый день), будет ли в итоге прибыль на величину тетты*кол-во дней?
3. Как часто вы используете календарные спрэды в торговле?

0. Да, если волатильности будут на месте
1. Нет, т.к. они будут очень дешевыми
2. Нет

Владимир, спасибо!

Хочу поделиться, что стало с моей позицией на вечер 06.01.17 23:40
РТС 117500
Call 120 январь цена 1050
Call 120 март цена 3910
По первой позиции +660п
По второй -530п
Получаем прибыль в 130п

прибыль радует! так держать