Открыл я пропорциональную продажу. Продал два индексных кола и купил фьюч на РТС на текущем страйке.По идее лимит открытых должен мне показать БГОП + БГОНП что примерно равно 16 тысяч..а он мне показывает 8700..в чем проблема?

Добрый день.

Проданный кол + купленный фьючерс дадут проданный пут, т.е. у вас по факту проданный пут и проданный кол , т.е. стрэддл, поэтому ГО здесь будет как по обычному стрэддлу, с проданным путом и колом.

Ваша позиция фактически эквивалентна продаже стрэддла. По стрэддлам и стрэнглам ГО рассчитывается не суммированием. Берется бОльшее ГО и к нему прибавляется около 10%.

Спасибо за ответ.

спасибо..это самый толковый ответ, который я слышал за долгое время поиска ответа на этот вопсро..а где мне найти документацию по этому вопросу?

Документацию по клирингу вложил в аттаче.

а вот еще интересный момент..как мне считать ГО если мы открываем широкую комбинацию???если мы продаем колл и пут то все понятно..ГО должно быть около 5 тысяч...а если мы делаем тоже саме но продаем два кола и фьюч покумаемто там получается что ГО становится сразу 9 т.р....Как быть?что правильно?

Оба варианта правильны. Это происходит за счет того, что ГО по фьючу больше.

Добрый день!

Какое ГО (приблизительно) необходимо для дельта-нулевой стратегии, при покупке 70 коллов и продаже 35 фьючерсов на индекс РТС. Текущее значение индекса 2000 ?

ГО будет ноль, но со счета спишется сумма, уплаченная за коллы

Спасибо за ответ.

Еще вопросы:

1. Правильно ли я понимаю, что требуется ГО при продаже опциона?

Текущее значение ГО для проданных опционыов публикуется на сайте РТС по ссылке http://www.rts.ru/ru/forts/go.html?type=O Т.е. для продажи опциона Колл со страйком 2 000 (индекс РТС), на счете необходимо иметь около 7 500 руб (расчетное ГО)?

2. При покупке фьючерса на индекс РТС со счета списывается 7.5% от текущей стоимости индекса и на счете необходимо иметь сумму ГО рассчитанное РТС?

Т.е. при значении индекса 2 000 и 1$=25 руб. стоимость фючерса будет 15 000руб. и на счете необходимо еще иметь около 10 000руб.?

1)в указанной таблице ГО по коллу 200 000 сейчас несколько иное, что по февральскому, что по мартовскому.
2)ГО по фьючу сейчас 9702 http://www.rts.ru/ru/forts/go.html?type=F