Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сервис "Улыбка волатильности"
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
grecha
В каких единицах измеряется лучший бид и аск на графике и на доске?
Прямого соответствия ценам в стакане не обнаружил, видимо это процентные данные? Какое значение принято за 100%?
Бачурин Владимир
Цитата(grecha @ 30.5.2012, 15:01) *
В каких единицах измеряется лучший бид и аск на графике и на доске?
Прямого соответствия ценам в стакане не обнаружил, видимо это процентные данные? Какое значение принято за 100%?

в % -ых пунктах, в пунктах подразумеваемой волатильности

100% - это когда IV страйка будет 100%, такого давно не было

grecha
Цитата(Бачурин Владимир @ 30.5.2012, 15:16) *
в % -ых пунктах, в пунктах подразумеваемой волатильности

100% - это когда IV страйка будет 100%, такого давно не было


Как то не очень понятно.
Ведь цена опциона определяется не только волатильностью, но и временем до экспирации.
Заложены ли в цену лучших бидов и асков все параметры цены или только волатильность?

Иными словами - при покупке опционов (например, для хеджа индекса) нужно стремиться к минимальному уровню BID, при максимально ближайшему к АTM страйку? И в цене такого опциона будет минимальная временная премия на текущих рыночных условиях?

В чем причина аномалии (?) когда на определенных страйках цена BID падает, при растущей волатильности? Отсутствие ликвидности?
Бачурин Владимир
Цитата(grecha @ 30.5.2012, 16:10) *
Как то не очень понятно.
Ведь цена опциона определяется не только волатильностью, но и временем до экспирации.
Заложены ли в цену лучших бидов и асков все параметры цены или только волатильность?

аск и бид - это и есть в терминах волатильности
другие параметры тут не при чем

Бачурин Владимир
Цитата(grecha @ 30.5.2012, 16:10) *
Иными словами - при покупке опционов (например, для хеджа индекса) нужно стремиться к минимальному уровню BID, при максимально ближайшему к АTM страйку? И в цене такого опциона будет минимальная временная премия на текущих рыночных условиях?

1) да, нужно стремится
2) не знаю
Бачурин Владимир
Цитата(grecha @ 30.5.2012, 16:10) *
В чем причина аномалии (?) когда на определенных страйках цена BID падает, при растущей волатильности? Отсутствие ликвидности?

конечно, отсутствие ликвидности
на некоторых страйках, например, бида вы вообще не увидите
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.