Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Самодельный структурный продукт
Дмитрий Думин
сообщение 18.1.2016, 18:55
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 28.7.2015
Пользователь №: 32430



Владимир, здравствуйте!! ))

Продолжаю мучить Вас вопросами.. С вашего позволения, разумеется..))

Допустим есть мысль создать что-то типа структурника, по принципу call + bond.

Берем облиги, чтобы доходность была итоговая 11% годовых, на 90% портфеля.
И на 10% строим спрэд вертикальный.
http://c2n.me/3t5koaQ

Опционы тут декабрьские, можно сказать LEAPS.
Сразу же в глаза бросается очевидный минус выбора именно вертикального спрэда: в том случае, если рынок действительно вырастет до истечения опционов до уровня 90 000 по RI, то из-за существенной временной стоимости проданных 90-х коллов нельзя будет закрыть спрэд, забрав весь потенциал профита..

Отсюда вопрос: каким образом можно выстроить работу с 10% счета, выделенного для опционной позиции, чтобы максимально эффективно отработать сценарий роста БА?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 18.1.2016, 22:53
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Дмитрий Думин @ 18.1.2016, 17:55) *
если рынок действительно вырастет до истечения опционов до уровня 90 000 по RI, то из-за существенной временной стоимости проданных 90-х коллов нельзя будет закрыть спрэд, забрав весь потенциал профита..


закрыть нельзя, только дождаться экспирации



--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 18.1.2016, 22:55
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Дмитрий Думин @ 18.1.2016, 17:55) *
Отсюда вопрос: каким образом можно выстроить работу с 10% счета, выделенного для опционной позиции, чтобы максимально эффективно отработать сценарий роста БА?


если у вас прогноз роста рынка на 90 000, то продавайте тогда 100 000 страйк (согласно обсужденному выше)

либо покупайте голый колл.


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 8.12.2019, 10:25