Самодельный структурный продукт |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Самодельный структурный продукт |
18.1.2016, 18:55
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 28.7.2015 Пользователь №: 32430 |
Владимир, здравствуйте!! ))
Продолжаю мучить Вас вопросами.. С вашего позволения, разумеется..)) Допустим есть мысль создать что-то типа структурника, по принципу call + bond. Берем облиги, чтобы доходность была итоговая 11% годовых, на 90% портфеля. И на 10% строим спрэд вертикальный. http://c2n.me/3t5koaQ Опционы тут декабрьские, можно сказать LEAPS. Сразу же в глаза бросается очевидный минус выбора именно вертикального спрэда: в том случае, если рынок действительно вырастет до истечения опционов до уровня 90 000 по RI, то из-за существенной временной стоимости проданных 90-х коллов нельзя будет закрыть спрэд, забрав весь потенциал профита.. Отсюда вопрос: каким образом можно выстроить работу с 10% счета, выделенного для опционной позиции, чтобы максимально эффективно отработать сценарий роста БА? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:45 |