Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Улыбка волатильности
Дмитрий Думин
сообщение 1.3.2016, 13:53
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 28.7.2015
Пользователь №: 32430



Владимир, добрый день!

Как можно трактовать вот такую улыбку волатильности? http://c2n.me/3uZZMei
Вроде бы не совсем штатный вид у неё)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 2.3.2016, 23:15
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Дмитрий Думин @ 1.3.2016, 12:53) *
Владимир, добрый день!

Как можно трактовать вот такую улыбку волатильности? http://c2n.me/3uZZMei
Вроде бы не совсем штатный вид у неё)

а сейчас как там ситуация?
какой-то минутный всплеск был или постоянно?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alt_signs
сообщение 3.3.2016, 18:55
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 4.11.2014
Пользователь №: 29390



Цитата(Дмитрий Думин @ 1.3.2016, 12:53) *
Вроде бы не совсем штатный вид у неё)

вроде бы хеджеры больше выписали путов, чем коллов, страхуясь от падения вниз?..
больше типична для коммодов...
при прочих равных, актив больше вырастет, чем упадёт?..
при негативном сценарии - мало упадёт,
а при благоприятном сценарии - хорошо вырастет...

p.s. важно ли этот параметр смотреть в связке с состоянием рынка - контанго/(или)/бэквардация??.. не знаю?
но, наверно, такая ситуация более типична для контанго с расширяющимся базисом или (или в крайнем случае) бэквардации с сужающимся базисом (и готовностью к развороту наверх)?... имхо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 16.12.2019, 15:28