Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Опционы вопросы
Бачурин Владимир
сообщение 11.3.2017, 22:22
Сообщение #41


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1947
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sergey2017 @ 10.3.2017, 17:28) *
хенджировать фьючерсом, а потом разбирать конструкцию продавая опцион следом фьюч. Я не совсем понял алгоритм действий. Может вы мне объясните алгоритм моих действий или подадите идею) как я понимаю нужно покупать к примеру 2 фьюч и сразу продавать 2 контракта опционов? только какие фьючерсов покупать я не понимаю логично наверное что на продажу?

если все хеджировать, откуда взяться прибыли?
давайте сначала на этот счет подумаем rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sergey2017
сообщение 12.3.2017, 19:21
Сообщение #42


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 12.12.2016
Пользователь №: 37342



Цитата(Бачурин Владимир @ 11.3.2017, 19:22) *
если все хеджировать, откуда взяться прибыли?
давайте сначала на этот счет подумаем rolleyes.gif

Что то я совсем запутался mellow.gif объясните мне пожалуйста.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 13.3.2017, 0:38
Сообщение #43


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1947
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sergey2017 @ 12.3.2017, 18:21) *
Что то я совсем запутался mellow.gif объясните мне пожалуйста.

с азов и нужно начинать
хеджирование - это для ограничения убытков
не очень ясно зачем оно тут вам, поясните rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sergey2017
сообщение 13.3.2017, 11:21
Сообщение #44


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 12.12.2016
Пользователь №: 37342



Цитата(Бачурин Владимир @ 12.3.2017, 21:38) *
с азов и нужно начинать
хеджирование - это для ограничения убытков
не очень ясно зачем оно тут вам, поясните rolleyes.gif

Ну я писал что позвонил к брокеру спрашивал как закрыть позицию по купленным опционам put. Мне специалист сказал что нужно покупать фьючерсы и потом продавать опционы. Я сейчас с телефона пишу. Я в тетради написал всё то что он сказал. Вечером я сюда зайду запишу все что мне сказали. Я сам не пойму зачем мне посоветовали хенджировать фьючерсами.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 13.3.2017, 19:38
Сообщение #45


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1947
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sergey2017 @ 13.3.2017, 10:21) *
Ну я писал что позвонил к брокеру спрашивал как закрыть позицию по купленным опционам put. Мне специалист сказал что нужно покупать фьючерсы и потом продавать опционы. Я сейчас с телефона пишу. Я в тетради написал всё то что он сказал. Вечером я сюда зайду запишу все что мне сказали. Я сам не пойму зачем мне посоветовали хенджировать фьючерсами.

либо совет не очень дельный, либо нужно понять зачем


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sergey2017
сообщение 13.3.2017, 19:40
Сообщение #46


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 12.12.2016
Пользователь №: 37342



В общем я уже писал тут
(я позвонил вечером брокеру пообщались с опционщиком он мне подсказал такую идею хенджировать фьючерсом, а потом разбирать конструкцию продавая опцион следом фьюч).
Тут я ещё кое где пошарился по форумам вот у человека схожая ситуация.

"Продажа опционов -ЭТО класс. Капает тета, но иногда наступает расплата. Для меня это было вчера по моим путам РТС. Рынок прошел 2 страйка и не поперхнулся ))). Ну что в этой ситуации делать ?? Дельту коректировать!!! Иду к терминалу — начинаю продавать фьючи. Давет продать 4 штуки и пишет, что лимит ГО ,,,,,, ФСЕ,,,, А рынок то падает и минус растет и мой край 105 000 путов все ближе и ближе. БРЕД думаю я — звоню брокеру на букву О. Говорят все ок — сча вам увеличим какой -то лимит и вы свою дельту подровняете"


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sergey2017
сообщение 13.3.2017, 19:48
Сообщение #47


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 12.12.2016
Пользователь №: 37342



Я почему-то задался этим вопросом, потому-что была такая ситуация когда просто пробовал и купил 1 фьюч. потом коогда цена выросла решил продать. моя заявка провисела почти пол дня и не исполнилась. Поэтому я спросил есть ли ещё варианты продажи, и вот мне специалист сказал хенджировать то есть страховать фьючерсами. и потом разбирать эту конструкцию продавая сначала опциона зачем фьюч.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 21.3.2017, 13:41
Сообщение #48


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1947
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sergey2017 @ 13.3.2017, 18:40) *
В общем я уже писал тут
(я позвонил вечером брокеру пообщались с опционщиком он мне подсказал такую идею хенджировать фьючерсом, а потом разбирать конструкцию продавая опцион следом фьюч).
Тут я ещё кое где пошарился по форумам вот у человека схожая ситуация.

"Продажа опционов -ЭТО класс. Капает тета, но иногда наступает расплата. Для меня это было вчера по моим путам РТС. Рынок прошел 2 страйка и не поперхнулся ))). Ну что в этой ситуации делать ?? Дельту коректировать!!! Иду к терминалу — начинаю продавать фьючи. Давет продать 4 штуки и пишет, что лимит ГО ,,,,,, ФСЕ,,,, А рынок то падает и минус растет и мой край 105 000 путов все ближе и ближе. БРЕД думаю я — звоню брокеру на букву О. Говорят все ок — сча вам увеличим какой -то лимит и вы свою дельту подровняете"

тема очень больная и избитая
на лицо у брокера проблемы с маржированием и учетом ГО
но для вас вариант тут один - стоп-лосс, то есть откуп проданных опционов либо хедж дельты другими страйками
гарантий что вам дельту дадут захеджировать фьючом - нет


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 21.3.2017, 13:43
Сообщение #49


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1947
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sergey2017 @ 13.3.2017, 18:48) *
Я почему-то задался этим вопросом, потому-что была такая ситуация когда просто пробовал и купил 1 фьюч. потом коогда цена выросла решил продать. моя заявка провисела почти пол дня и не исполнилась.

значит, не по рыночной цене выставили заявку
rolleyes.gif если вы хеджируете, не жадничайте


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sergey2017
сообщение 23.3.2017, 20:03
Сообщение #50


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 12.12.2016
Пользователь №: 37342



Спасибо вам Владимир теперь мне более-менее понятно rolleyes.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 24.3.2017, 23:29
Сообщение #51


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1947
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sergey2017 @ 23.3.2017, 19:03) *
Спасибо вам Владимир теперь мне более-менее понятно rolleyes.gif

задавайте вопросы
завтра на конференцию придете?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sergey2017
сообщение 25.3.2017, 11:36
Сообщение #52


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 12.12.2016
Пользователь №: 37342



Цитата(Бачурин Владимир @ 24.3.2017, 20:29) *
задавайте вопросы
завтра на конференцию придете?

С удовольствием пришел бы, но я живу в Самаре это 1000 км от Москвы biggrin.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 27.3.2017, 20:03
Сообщение #53


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1947
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sergey2017 @ 25.3.2017, 10:36) *
С удовольствием пришел бы, но я живу в Самаре это 1000 км от Москвы biggrin.gif

на конференции было здорово
были люди даже из Крыма rolleyes.gif
в следующий раз приезжайте


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sergey2017
сообщение 4.4.2017, 10:11
Сообщение #54


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 12.12.2016
Пользователь №: 37342



Добрый день Владимир! У меня возник вопрос ) Чем лучше пользоваться TSlab optionlab или Option Workshop? Т.к. они все платные познакомится с ними я не могу. Нужно выбрать что-то одно)
И 2 вопрос есть ли стратегии на опционах позволяющие зарабатывать даже, когда базовый актив не движется? поискал в интернете ничего путного не нашел.
наверное имеет место быть бычий и медвежий спред , но там если актив движется медленно.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 4.4.2017, 21:02
Сообщение #55


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1947
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sergey2017 @ 4.4.2017, 9:11) *
Добрый день Владимир! У меня возник вопрос ) Чем лучше пользоваться TSlab optionlab или Option Workshop? Т.к. они все платные познакомится с ними я не могу. Нужно выбрать что-то одно)
И 2 вопрос есть ли стратегии на опционах позволяющие зарабатывать даже, когда базовый актив не движется? поискал в интернете ничего путного не нашел.
наверное имеет место быть бычий и медвежий спред , но там если актив движется медленно.

Option Workshop работал, нравится. Руководит этим проектом наш бывший коллега по ИФК Опцион, Павел Карякин =))
продажа стрэддлов, стрэнглов же


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sergey2017
сообщение 5.4.2017, 10:13
Сообщение #56


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 12.12.2016
Пользователь №: 37342



Цитата(Бачурин Владимир @ 4.4.2017, 18:02) *
Option Workshop работал, нравится. Руководит этим проектом наш бывший коллега по ИФК Опцион, Павел Карякин =))
продажа стрэддлов, стрэнглов же

Ага понятно спасибо) буду читать про стрэддлы и стрэнглы.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sergey2017
сообщение 16.4.2017, 20:04
Сообщение #57


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 12.12.2016
Пользователь №: 37342



Здравствуйте Владимир. У меня появилось несколько вопросов хотелось чтобы ответили)
Итак 1. Вопрос по тете во я смотрю опционы примеру RTS страйк 107500 показывает тету PUT -129.91 я знаю что тета означает падение стоимости опциона в день.
Вопрос это число показывается в пунктах? То есть пример теор.стоимость опциона 1500- 129.91= 1370.09 будет стоимость опциона на след. день если ничего не происходит.
Правильно ли я понимаю? если нет объясните пжл)
2. Вопрос по дельте пример тот же страйк RTS 107500 Put показывает -0.63 то есть на 0.63% изменится цена опциона на 1 единицу БА. Правильно ли я понимаю?
3. Вопрос по гамме тоже самое RTS 107500 Put gamma 0.1543 то есть на 0.1543% изменяется наша прибыль при благополучном исходе и наоборот -0.1543% при отрицательном.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 24.4.2017, 21:59
Сообщение #58


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1947
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sergey2017 @ 16.4.2017, 19:04) *
Здравствуйте Владимир. У меня появилось несколько вопросов хотелось чтобы ответили)
Итак 1. Вопрос по тете во я смотрю опционы примеру RTS страйк 107500 показывает тету PUT -129.91 я знаю что тета означает падение стоимости опциона в день.
Вопрос это число показывается в пунктах? То есть пример теор.стоимость опциона 1500- 129.91= 1370.09 будет стоимость опциона на след. день если ничего не происходит.
Правильно ли я понимаю? если нет объясните пжл)
2. Вопрос по дельте пример тот же страйк RTS 107500 Put показывает -0.63 то есть на 0.63% изменится цена опциона на 1 единицу БА. Правильно ли я понимаю?
3. Вопрос по гамме тоже самое RTS 107500 Put gamma 0.1543 то есть на 0.1543% изменяется наша прибыль при благополучном исходе и наоборот -0.1543% при отрицательном.

1. да, в пунктах. все верно
2. да, тоже верно. на 0,63 единицы то есть.
3. тут не прибыль. Гамма показывает изменение дельты.



--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sergey2017
сообщение 30.4.2017, 20:46
Сообщение #59


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 12.12.2016
Пользователь №: 37342



Цитата(Бачурин Владимир @ 24.4.2017, 18:59) *
1. да, в пунктах. все верно
2. да, тоже верно. на 0,63 единицы то есть.
3. тут не прибыль. Гамма показывает изменение дельты.

В общем прикупил я книгу Саймона Вайна про опционы буду изучать. А то не совсем мне понятна дельта и взаимосвязь с гаммой.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 30.4.2017, 23:23
Сообщение #60


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1947
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sergey2017 @ 30.4.2017, 19:46) *
В общем прикупил я книгу Саймона Вайна про опционы буду изучать. А то не совсем мне понятна дельта и взаимосвязь с гаммой.

я бы Натенберга посоветовал или Коннолли
rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

3 страниц V  < 1 2 3
Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 27.5.2017, 3:24