Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Формулы расчетов греков для Excel
969
сообщение 22.6.2012, 0:28
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 9997



Прошу помочь с формулами расчета опционных греков для Excel. Сами формулы в интернете есть, но вот как их переделать в формулы для Excel не знаю, не селен в этом.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
finn
сообщение 24.6.2012, 2:02
Сообщение #2


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 10016



Цитата(969 @ 22.6.2012, 0:28) *
Прошу помочь с формулами расчета опционных греков для Excel. Сами формулы в интернете есть, но вот как их переделать в формулы для Excel не знаю, не селен в этом.


Активно мучался с греками с пол года назад, решения не нашел. В интернете как в помойке всякого барахла достаточно.
"Кривая" формула дельты колла по Блеку-Шоулзу (для экселя):
=НОРМСТРАСП((LN(U/E)+(r+v^2/2)*t)/(v*КОРЕНЬ(t)))
где
U - цена базового контракта
E - цена исполнения (страйк)
r - процентная ставка (десятичная дробь)
v - годовая волатильность (десятичная дробь)
t - время до экспирации (в годах)
для сравнения графики реальной и рассчитаной по этой формуле дельты
Прикрепленный файл  1.png ( 7,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51

формулы других греков приводить нет смысла

Практически дельту можно считать так:
=(A1-A2)/(B1-B2)
где
A1,A2 - цены исполнения соседних страйков
B1,B2 - премии этих страйков

Если есть еще какие формулы, скинте сюда, переделаю для экселя
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
969
сообщение 28.6.2012, 0:14
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 9997



Цитата(finn @ 24.6.2012, 4:02) *
Активно мучался с греками с пол года назад, решения не нашел. В интернете как в помойке всякого барахла достаточно.
"Кривая" формула дельты колла по Блеку-Шоулзу (для экселя):
=НОРМСТРАСП((LN(U/E)+(r+v^2/2)*t)/(v*КОРЕНЬ(t)))
...

Спасибо.

Нужно еще посчитать Гамму. Нашел кое-какие формулы здесь http://q-trading.ru/index.php/formulas/pro...pciona-bsm.html


Буду благодарен если поможете с переводом формулы Гаммы для Excel.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
GSV
сообщение 6.8.2012, 23:52
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 20.12.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 859



Цитата(969 @ 28.6.2012, 0:14) *
Спасибо.

Нужно еще посчитать Гамму. Нашел кое-какие формулы здесь http://q-trading.ru/index.php/formulas/pro...pciona-bsm.html


Буду благодарен если поможете с переводом формулы Гаммы для Excel.

По-моему у Ларри Вильямса в книге как послесловие дается ссылка на экселевский файл, где все формулы прописаны в экселе. Книжечка есть на свободных просторах интернета... Да и у меня есть этот файлик, найду выложу.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
b1ack_ange1
сообщение 11.9.2012, 15:07
Сообщение #5


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 10702



Цитата(969 @ 28.6.2012, 2:14) *
Буду благодарен если поможете с переводом формулы Гаммы для Excel.

У меня гамма считается по такой вот формуле:

N'(d1)/(S*σ*КОРЕНЬ(T))

S - цена базового актива
Т - кол-во дней до экспирации/365
σ - волатильность

N'(d1) = EXP(-N(d1)*N(d2)*0,5)/(КОРЕНЬ(2*ПИ()))

Вообще вроде получилось реализовать файлик, все греки считает, значения похожи на те, что предлагает сайт.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dlrm
сообщение 26.12.2014, 13:57
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 26.12.2014
Пользователь №: 30276



Сделал ексель-табличку с расчётом греков по Блэку-Шолзу для изучения опционов. Без VBA, все формулы можно видеть в ячейках. Excel файл можно скачать здесь: mit.su/visualoption.html.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 14.12.2019, 2:52